第九章不确定性分析.pptVIP

一、概率分析的概念 （一）概率的概念 设：不确定因素（随机变量）x 的值为 xi 的可能性（概率）为 Pi 则：0 ≤ Pi ≤ 1 Pi ＝1 必然事件 Pi ＝0 不可能事件 第六十三页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 （二）风险分析中概率的种类 主观概率 凭经验主观推断获得 客观概率 通过观察、试验，经统计计算获得 第六十四页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 （三）概率分布 1. 离散型（变量可能值是有限个数） ，0 ≤ Pi ≤1 如生产成本可能出现低、中、高三种状态 第六十五页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 （三）概率分布 2. 连续型（变量可能值充满一个区间） ，0 ≤ P（ x ）≤1 正态分布、三角形分布、 ? 分布 阶梯分布、梯形分布、直线分布 第六十六页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 ? 概率分布 1.正态分布N（x，?） 适用于对称变量，如产量、售价、成本等 f (x) ? ? ? ? ? ? x x 第六十七页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 ? 概率分布 2.三角形分布 适用于对称或不对称变量，如工期、投资 f (x) x 第六十八页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 ? 概率分布 3. ? 分布 适用于不对称变量，如工期、投资 f (x) x 第六十九页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 ? 概率分布 4. 阶梯分布 f (x) x 第七十页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 ? 概率分布 5. 梯形分布（三角形分布中最可能值难定） f (x) x 第七十一页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 ? 概率分布 5. 直线分布（梯形分布的特例） f (x) x 第七十二页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 （四）概率分布数字特征 1.期望值（均值） 反映集中趋势（取值中心） （1）离散型 （2）连续型 第七十三页，共一百零五页。 一、概率分析的概念 （四）数字特征 2.方差 反映离中趋势（偏差的疏密程度） （1）离散型 （2）连续型 第七十四页，共一百零五页。 例9-2：单因素敏感性分析 某公司购置一台印刷机，基本数据如下表，试分别研究其产量（Q），产品价格（P），经营成本(C)等，对本项目的净现值（NPV）和内部收益率(IRR)的影响。该项目当年投资，当年投产，行业基准收益率为15% 第三十一页，共一百零五页。 例9-2：单因素敏感性分析 印刷机项目基本数据 第三十二页，共一百零五页。 例9-2：单因素敏感性分析 投资经济效益函数 = －340,000 +（400-240）× 600 × 5.0188 + 10,000 × 0.2472 = 144,276.80（元） 第三十三页，共一百零五页。 例9-2：单因素敏感性分析 Q: +10% NPV = 144,276.80 + 160×60×5.0188 = 192,457.28 Q: -10% NPV = 144,276.80 - 160×60×5.0188 = 96,096.32 第三十四页，共一百零五页。 例9-2：单因素敏感性分析 Q: +20% NPV = 144,276.80 + 160 ×120×5.0188 = 240,637.76 Q: -20% NPV = 144,276.80 - 160 ×120×5.0188 = 47,915.84 第三十五页，共一百零五页。 例9-2：单因素敏感性分析 Q: