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《应用时间序列分析》教学大纲 总学时：56H （理论教学40学时，实践教学16学时）学分： 3.5 基本面向：统计学专业本科生 所属单位: 理学院统计系 课程简介：时间序列分析是概率统计学科中应用性较强的一个分支，在信号处理、自动 化、信息、管理、金融经济、控制与系统工程、气象水文、数据挖掘等众多领域有着广 泛的应用。 一、本课程的目的、性质 性质：专业核心课程 目的：本课程着重分析方法，通过该课程的学习，使学生掌握时间序列的基本概念 以及时序分析的基本方法，通过建模练习来掌握时间序列分析的基本思路和方法，进而 掌握如何判断已建立模型与原来数据的适应性及对未来值的预报。 二、本课程的基本要求 通过本课程的学习，学生具有如下的知识能力素质。1. 知识要求：掌握时间序列的基本概念、基本理论 2.能力要求： ①掌握时间序列分析的基本方法 ②熟练使用 SAS 软件处理数据、分析数据 ③具有初步分析大数据的能力 3.素质要求：具有良好的数据分析、统计分析、计算机应用素质 三、本课程与其它课程的关系 前修课程： 《概率论》、 《数理统计》 后续课程：《应用随机过程》、《金融时间序列分析》等。四、本课程 的教学内容 第一章 时间序列分析简介(2学时) 1、引言 2、时间序列分析的定义 3、时间序列分析的方法 4、时间序列分析软件 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打 “√”） 综合 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 其他 大作业 1.1 0.5 √ 1.2 0.5 √ 1.3 0.5 √ 1.4 0.5 第二章 时间序列的预处理（5 学时） 1、平稳性检验 2、纯随机性检验 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打 “√”） 综合 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 其他 大作业 2.1 2 2 √ 2.2 1 √ 第三章 平稳时间序列分析（18 学时） 1、方法性工具 2、ARMA 模型的性质 3、平稳序列建模 4、序列预测 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打 “√”） 综合 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 其他