中证2000指数增强策略及小盘价值、成长、均衡组合构建.docxVIP

正文目录 TOC \o 1-2 \h \z \u A 股市场快速扩容，小微盘指数中证 2000 正式推出 4 中证 2000 指数编制规则 4 中证 2000 指数小微盘风格突出 5 近两年小微盘风格强势，中证 2000 优势凸显 6 中证 2000 指数行业分散，新经济特征明显 6 中证 2000 指数增强组合构建 7 中证 2000 指数成分内因子表现测试 7 中证 2000 指数增强组合构建 9 无约束小盘选股组合构建 10 小盘价值组合构建 11 小盘成长组合构建 15 小盘均衡组合构建 19 风险提示 22 图表目录 图表 1: 中证 2000 指数编制方法 4 图表 2: 中证 2000 与其他宽基指数的市值占比分布 5 图表 3: 中证 2000 与其他宽基指数市值分布特征 5 图表 4: 中证 2000 与其他小盘宽基指数的市值占比和数量分布 5 图表 5: 中证 2000 与其他宽基指数分年度收益 6 图表 6: 中证 2000 与其他宽基指数走势对比 6 图表 7: 中证 2000 成分股行业分布 7 图表 8: 中证 2000 指数成分内大多数因子表现好于其他宽基成分 8 图表 9: 中证 2000 指数增强组合历史表现 9 图表 10: 中证 2000 指数增强组合分年度表现 10 图表 11: 全市场股