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- 2023-10-09 发布于重庆
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中信期货研究|商品期权 2023-07-05
PTA 期权跨品种套利策略研究 投资咨询业务资格：
报告要点 证监许可【2012】669 号
PTA 是原油的末端产品，当前低加工费阶段两者相关性较高，为国内原油期权和 PTA
期权进行波动率套利提供了便利，通过回测发现近月和主力月的看跌期权波动率套利 中信期货商品指数走势
中信期货十年期国债期货指数
115 中信期货沪深300股指期货指数 240
策略取得较好效果，在操作过程中需注意移仓换月时的策略Delta 风险暴露。 中信期货商品指数 220
113
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