利率市场化对我国商业银行的影响及其应对措施.docVIP

PAGE PAGE II PAGE PAGE II 利率市场化对我国商业银行的影响及其应对措施 摘要 从1996年我国利率市场化的进程拉开序幕，到2015年，我国利率市场化的改革进程已进入最后最关键的阶段。面对利率市场化的趋势，我国银行业也将迎来新的局面。利率作为资金的价格是资源配置的重要标准，是现代经济和金融的核心。20 世纪 70 年代，随着金融深化理论和金融次序理论的不断发展，金融自由化在全世界范围内展开。时至今日，世界上几乎所有的发达国家和大部分的发展中国家都纷纷进行了利率市场化的改革，在这个过程中，有成功也有失败。作为金融领域的一项重大变革，利率市场化赋予了商业银行对金融产品的自主定价权，使得市场中的资金得到了优化配置，有力的促进了经济的发展。但同时，也给银行业带来了巨大的挑战，使得银行业面临更多的风险。本文针对这一背景，详述了我国利率市场化对于银行业产生的积极和消极影响，并借鉴国外商业银行的相关经验，提出了我国商业银行面临利率市场化挑战时应该采取的对策和建议。 关键词：利率市场化；银行业；利率风险；商业银行 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘要 I 1 引言 1 2 文献综述 1 3 市场利率化背景下我国商业银行的发展现状 2 3.1 我国利率市场化改革的进程 2 3.2 市场利率化背景下我国商业银行的发展现状 4 4 利率市场化对我国商业银行业务的影响研究 4 4.1 利率市场化对商业银行带来机遇 4 4.1.1 使银行的创新成为可能 4 4.1.2 有利于规范银行经营行为 5 4.1.3 有利于规范金融市场秩序 5 4.2 利率市场化对商业银行带来挑战 5 4.2.1 商业银行盈利受到影响 5 4.2.2 商业银行业务经营急需转变 7 4.2.3 商业银行资产负债管理受到影响 8 5 商业银行应对利率市场化的发展对策 8 5.1 重视业务、产品的创新 8 5.5.1 对业务模式进行创新 8 5.5.2 对产品进行创新 8 5.2 转变经营模式，实现多样化经营 9 5.3 提高商业银行的风险管理能力 9 5.4 优化商业银行资产负债结构 10 5.4.1 优化资产组合结构 10 5.4.2 优化负债结构 10 总结 11 参考文献 12 致 谢 13 PAGE 9 PAGE PAGE 9 1 引言 我国利率市场化进程不断加快，这成了人们普遍关心和研究的话题。而商业银行作为金融体系最重要的一部分，首当其冲受到利率市场化改革的影响。我国银行间利率市场化程度不断提高，逐渐扩大了金融机构贷款利率浮动权，变革融资活动的风险定价机制，积极推动货币市场基准利率体系建设。同时，在改革的过程中也暴露出了很多缺点，如管制利率无法对优化资金起到合理的引导作用，金融业缺乏公平竞争、银行风险收益不对称、国际收支不平衡、内外经济失衡等。国外的利率市场化实践表明，利率市场化固然可以促进一个国家的金融深化和经济发展，但同时由于利率的不确定性，也会带来利率波动的风险，尤其是作为金融市场最主要的组成部分的银行，受利率波动的影响是非常大的。因此，研究利率市场对银行业产生的影响，分析利率市场化背景下商业银行所面临的利率风险，分析我国银行利率风险管理存在的问题，并提出改善的对策，对于我国银行业的稳定发展具有重要的意义。 2 文献综述 利率市场化是政府和中央银行放松和取消对利率的管制，使利率水平根据资金的市场供求关系来决定。20世纪70年代以前，凯恩斯学派和新古典学派广泛认为银行存贷款低利率有助于刺激投资和经济增长，利率被看成投资成本的重要组成部分（Keynes，1936），世界各国普遍实行管制利率政策，以法律的形式保障了银行业的基本利润。Mckinnon Shaw（1973）则认为，如果放开金融管制，促进 银行业的竞争和降低金融中介的税收，将能 吸引到更多资本进行投资，最终促进经济更大增长，因此，他们主张金融自由化，金融自由化的核心便是利率市场化。目前，我国商业银行大约80%以上的利润来源于传统的存贷款业务，而且获利能力极低。在利率市场化的趋势下，必须及时转变经营理念，把业务创新的着眼点放在开拓和发展中间业务上，作为新的利润增长点，依靠非利差收入的增长来弥补利差收入的下降（祝红，2006）。Porter等（2009）通过建立借贷市场的数理模型表明利率市场化将增加资本成本，提高储蓄收益。小规模的银行通过开放竞争渠道，能够吸引更多额外储蓄并扩大经营规模，而大银行将由于融资成本上升而缩减存款规模。不同规模银行的资产负债结构因此改变，也加大了风