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欺诈鼠VS机器猫：商业银行能否巧妙“以猫辨鼠”？1

案例正文

摘要：近年来骗贷案件屡见不鲜，信贷欺诈凶猛如“恶鼠”，金华银行深受其害，

单个骗贷案件中就被骗贷1800万元。本案例从金华银行被骗贷款出发，首先，

分析信贷欺诈的手段；接着，探究识别信贷欺诈模式的缺陷；最后，探讨“机器

猫”如何采用特征工程识别“欺诈鼠”的特征并用XGBoost应对“欺诈鼠”，以防范

信贷欺诈风险，并为其他商业银行防范信贷欺诈提供参考与借鉴。信贷欺诈案层

出不穷，人们不禁要问：银行被骗到底是骗贷者骗贷有计还是银行识鼠无力或是

兼而有之？若是骗贷有计，那骗贷者有哪些手段呢？若是识鼠无力，那银行识别

方式上有哪些缺陷呢？可否采取其他方法或技术进行改进？金华银行“以猫辨鼠”

能否达到识鼠目的，对其他商业银行有何启示？

关键字：商业银行；信贷欺诈；特征工程；XGBoost模型

0引言

近年来，中国银行业蓬勃发展，但金融市场开放速度、客户开发程度与银行

监管力度三者发展不协调。商业银行蒙受欺诈的案件层出不穷，2019年6月《证

券时报》报道6家银行被一个欺诈案件骗取贷款29笔，合计5.5亿元。无独有

1.本案例由武汉理工大学经济学院的周毓萍、黄宝莲、刘思艺撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、

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3.由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4.本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种行为是否有效。

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偶，2020年4月6日，浙江法院判决书显示金华银行被虚假申贷材料骗贷1800

万元，损失惨重。骗贷者犹如恶鼠，金华深感无辜。金华受损，到底是恶鼠欺诈

有方还是银行监管不力或是兼而有之？若恶鼠有谋，金华可否以灵猫之智辨之？

灵猫多智，在信贷欺诈识别中能够发挥哪些作用呢？鼠猫这场博弈中，谁能更胜

一筹？信贷欺诈肆虐，商业银行能否临危不惧，化险为夷？

1鼠计多端，骗贷之始

2020年4月8日，即金华银行被骗1800万两天后，浙江金华市金华银行总

部召开关于银行欺诈风险的特别会议。行长兼董事长贺志强、副行长彭煜明、监

事长曹谨瑜、财务负责人范克涵、首席研发官郝英杰、首席风险官贾灵睿、职工

代表吴成经理等人均已到位。贺董面色凝重，说到：“各位准时出席本次会议，

很好，请大家入座。”话音落，待贺董坐下后，其余人开始入座。

众人坐下后，会议室鸦雀无声、一片死寂，似乎空气静止。过了几分钟，贺

董严肃又气愤地说：“前两天法院宣判的我行被骗1800万的欺诈案件，今天，重

点探讨如何防范我行欺诈风险。作为一家中小商业银行，一次性被骗1800万元，

大家想想啊，这是一个多大的数目，各位谁能负起这个责任？”停顿了几秒，贺

董继续道：“当然啊，我也不是要让各位来填补这个亏损，但是，这个案件提醒

我们应该高度重视欺诈风险。以前小额被骗的情况没引起大家注意，都认为是处

于正常经营风险中。而现在信贷欺诈肆虐，我希望大家以此为鉴，引起重视，厘

清欺诈发生的原因，提出应对欺诈风险的方案，不然大家就坐等银行亏空倒闭、

卷铺盖走人！”

副行长彭煜明性格沉稳，熟知银行业的发展的机遇与挑战，沉思片刻道：“听

闻我行一案亏损1800万元，究其原因主要有：①银行间的扩张与竞争使得贷款

客户开发过度，让一些低信用的、欺诈性的客户流入银行信贷市场，致使欺诈风

险激增。②科技手段的发展使得造假的技术得到了提升，进一步放大欺诈风险。

③无耻“鼠辈”客户妄图不劳而获，采用各类高精度的伪造、假冒手段骗取银行

贷款。④我行作为中小银行，对欺诈风险的识别缺乏先进、针对的防范机制，致

使我行被骗而不知。另外近来欺诈案件确实频频发生，不止我行，就连四大行及

其他行也有类似案件，如何应对欺诈风险确实应该提上日程，好好斟酌。”

听完彭副行长的一番分析，大家纷纷点头表示同意。

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1.1鼠奸巨猾，骗贷有计