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欺诈鼠VS机器猫：商业银行能否巧妙“以猫辨鼠”？1

案例使用说明

一、教学目的与用途

1、适用课程

《商业银行经营与管理》、《金融科技与风险管理》与《金融市场与金融机构》

等课程。

2、适用对象

金融专硕、金融学硕和MBA等专业相关课程学习使用。

3、教学目标

本案例在从金华银行单个案件被骗1800万元出发，分析了信贷欺诈手段的

多样化、高级化和隐蔽性；探究了现有信贷欺诈识别模式在指标体系、特征筛选

以及模型性能方面的缺陷；进而探讨“机器猫”如何应对“欺诈鼠”。通过本案例，

让学生思考为何信贷欺诈案件层出不穷，其成因是什么？银行在识别信贷欺诈上

有什么缺陷？商业银行应如何运用新技术防范银行信贷欺诈风险，提高商业银行

可持续发展能力？

总体目标分为以下三个方面：

（1）通过金华银行被骗案例，分析信贷欺诈的各种手段，加深学生对信贷

欺诈手段和特点的了解，引发学生对信贷欺诈成因的思考。

（2）通过剖析现有识别技术的缺陷，引发学生探究识别信贷欺诈的新技术，

1.本案例由武汉理工大学经济学院的周毓萍、黄宝莲、刘思艺撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、

改编权。

2.本案例授权中国金融专业学位案例中心使用，中国金融专业学位案例中心享有复制权、发表权、发行权、

信息网络传播权、汇编权和翻译权。

3.由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4.本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种行为是否有效。

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增强学生对风险防范与管理的观念的树立。

（3）实践目的旨在剖析商业银行蒙受信贷欺诈的成因，信贷欺诈的手段以

及识别信贷欺诈的缺陷，进一步探讨机器学习在信贷欺诈识别中的优势及操作，

为银行科学放贷提供科学依据，从而保护银行权益，同时为公司治理提供参考。

具体目标分为以下三个方面：

（1）探究商业银行被骗贷的手段，进而探讨它如何通过这些手段进行骗贷，

厘清欺诈风险来源。

（2）探究商业银行识别信贷欺诈模式的缺陷，以根据缺陷进行改进。

（3）探讨机器学习如何应用到商业银行识别信贷欺诈中以实现欺诈风险的

科学管理。

二、启发思考题

1、金华银行为何惨遭信贷欺诈？

2、金华银行是如何完善信贷欺诈识别指标体系的？完善后的指标体系有哪

些指标？每个指标的指标说明是什么？可列表说明。

3、金华银行为何愿意大动干戈重建信贷欺诈识别体系？

4、金华银行为何要用“机器猫”来识别“欺诈鼠”？

5、金华银行“以猫辨鼠”对其他银行防范欺诈风险有何启示？

三、分析思路

1、结合骗贷者骗贷手段以及金华银行信贷欺诈识别系统的缺陷探讨金华银

行蒙受信贷欺诈损失的原因。

2、分析金华银行完善信贷欺诈识别指标体系的过程，从中提取完善后的指

标维度以及细分指标及指标说明，然后以列表形式呈现。

3、结合收益-成本原则，在探究金华银行遭受信贷欺诈损失的基础上，分析

金华银行信贷欺诈识别体系的缺陷，详细剖析金华银行为何愿意大动干戈重建信

贷欺诈识别体系。

4、探讨金华银行现有信贷欺诈识别体系为何不能有效防范信贷欺诈风险，

结合机器学习技术的优势，分析采用机器学习技术识别信贷欺诈的原因。

5、在探讨信贷欺诈手段和金华银行采用机器学习技术识别信贷欺诈的基础

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上，探究其余商业银行在防范信贷欺诈风险方面的启示。

四、理论依据与分析

（一）理论依据

（1）信贷欺诈手段和特征

（2）特征工程

（3）XGBoost模型

（二）具体分析

1、金华银行为何惨遭信贷欺诈？

结合骗贷者骗贷手段以及金华银行信贷欺诈识别系统的缺陷探讨金华银行

蒙受信贷欺诈损失的原因。

（1）骗贷手段呈现多样化、高级化和隐蔽性的特点

①多样化：骗贷者为达到骗贷目的那可是绞尽脑汁，无所不用其极，虚假开