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目录索引
TOC\o1-1\h\z\u引言 5
一、资本新规下贷款风险权重变化 7
专题：投资级企业占比情况 10
专题：票据的风险权重变化 13
二、上市银行贷款风险权重变化对资本充足率的影响 16
三、风险提示 20
图表索引
图1：中国房地产开发投资完成额分布（2023/6/30） 17
表1：《商业银行资本管理办法》中对商业银行分档标准 5
表2：上市银行分档分级情况（亿元，2023/9/30） 5
表3：资本新规下贷款各类资产风险权重变化及适用银行 8
表4：信用风险权重法风险暴露分类标准 9
表5：投资级企业行业分布（截止2023年12月） 10
表6：投资级企业属性分布（截止2023年12月） 11
表7：投资级企业省份分布（截止2023年12月） 11
表8：票据分类 14
表9：375家样本发债银行分档和分级情况 14
表10：资本新规下表内票据贴现、转贴现风险权重变化 14
表11：资本新规下表外承兑汇票、保函业务信用转换系数及风险权重变化 15
表12：资本新规对上市银行贷款资本占用的影响（2023H1） 17
表13：投资级企业占比敏感性测算（2023H1） 19
引言
《商业银行资本管理办法》（下文称“资本新规”）于今年年初正式开始实施，我们前期曾陆续发布研究报告对资本新规的宏观影响、375家发债银行分级分档情况、银行表内基金投资情况以及资本新规对于银行投资货基风险权重影响进行了分析，具体见报告《规范同业，促进实体—评商业银行资本管理办法》、《较征求意见稿更友好—商业银行资本管理办法正式稿点评》、《资本新规下375家发债银行分级、
分档一览》、《银行买了多少基金？》、《第三方穿透法下货基风险权重测算》。本
系列我们将详细拆解资本新规对于单家上市银行表内贷款、同业资产、金融投资以及表外资产信用风险权重的影响，供投资者参考。
本报告我们将盘点资本新规下上市银行表内贷款信用风险权重变化，并测算其对于核心一级资本充足率的影响。《资本新规》将商业银行根据并表口径资产规模和境
外债权债务划分了三档，适用差异化资本监管要求。截至2023年9月30日，42家A股上市银行中，31家银行为第一档，11家为第二档，其中国股行均为第一档，3家城商行、8家农商行为第二档，本专题主要分析第一档和第二档银行贷款风险权重的变化。
表1：《商业银行资本管理办法》中对商业银行分档标准
第一档商业银行是指符合以下任一条件的商业银行：
（1）并表口径调整后表内外资产余额5000亿元人民币（含）以上。
（2）境外债权债务余额300亿元人民币（含）以上且占并表口径调整后表内外资产余额的10%（含）以上。
第二档商业银行是指符合以下任一条件的商业银行：
（1）并表口径调整后表内外资产余额100亿元人民币（含）以上，且不符合第一档商业银行条件。
（2）并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币但境外债权债务余额大于0。
第三档商业银行是指：
并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币且境外债权债务余额为0的商业银行。
数据来源：《商业银行资本管理办法》，
表2：上市银行分档分级情况（亿元，2023/9/30）
银行代码
银行简称
银行类型
调整后表内外资产余额
CET1
杠杆率
分档
分级
601398.SH
工商银行
国有行
472,466
13.39
7.70
第一档
A
601939.SH
建设银行
国有行
397,256
12.92
7.73
第一档
A
601328.SH
交通银行
国有行
151,126
9.98
6.98
第一档
A
601288.SH
农业银行
国有行
403,543
10.44
6.95
第一档
A
601658.SH
邮储银行
国有行
162,049
9.46
5.61
第一档
A
601988.SH
中国银行
国有行
340,491
11.41
7.38
第一档
A
601818.SH
光大银行
股份行
78,218
9.11
6.96
第一档
A
600015.SH
华夏银行
股份行
50,949
8.87
6.13
第一档
A
600016.SH
民生银行
股份行
83,745
9.05
7.43
第一档
A
000001.SZ
平安银行
股份行
69,350
9.23
6.44
第一档
A
600000.SH
浦发银行
股份行
100,748
9.10
6.97
第一档
A
601166.SH
兴业银行
股份行
116,172
9.47
6.78
第一档
A
600036.SH
招商银行
股份行
124,375
13.37
7.93
第一档
A
601916.SH
浙
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