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《计量经济学》案例分析

统计学院统计学教研室

2008年3月编写/203年3月修订

第1章特殊自变量的计量经济模型

§1虚拟变量模型

一、季节整的虚拟变量方法

I.案例摘自高铁梅《计量经济分析方法与建模》P79

2.案例内容

研究季度国民生产总值GDP和社会消费品零售总额RS之间关系。由图形可以看出，GDP和RS

均存在明显的季节性。

图1-1样本观测值(file:logitl)

3.季节性时间序列是经济中常见的数据形式，当使用含有季节因素的经济数据进行回归分析时，

可以对数据进行季节高速消除原数据带有的季节性影响，也可以使用虚拟变量描述季节因素，

进而可以同时计算出各个不同季度对经济变量的不同影响。

4.在进行虚拟变量设置时，需要提防虚拟变量陷阱，即对于4个季度状态，只能设置3个虚拟变

量如下：

J1,第一季度J1,第二季友=J1，第二季度

式1-14一位其它季度一1o,其它季度0,其它季度

5.案例分析

（1）模型设置

式1-2RSi=c+0GDR+

式1-3RS,=c+aQ,+aQ+a+fl-GDf^+

]22ly

2（）参数估计

3（）结果解释

4（）案例点评

二、国民收入与城乡居民储蓄关系

1.案例摘自庞皓《计量经济学》P234

2.案例内容

3.由散点可以看出，储蓄增量与国民收入之间关系呈现出明显的阶段性，而虚拟变量可以用来进

行分段线性回归。

4.在进行分段线性回归时，虚拟变量和转折点设置如下：

1J为1996年以后八为2000年以后

公式1-4’0,其它%=0,其它

公式1-5GNI：=66850.5,GNI；=88254.0

5.案例分析

（1）模型设置

公式1-6YY,=/7,+dGN1,+“GNL-GNI；必+^G（N,-GNI；）D2l+u,

（2）参数估计

（3）结果解释

最终结果可以整理为：

-830.404+0.1445GN/+%,?1996

f

公式1-7YY,=\8649.8312-0.1469GM,+i：,1996Z2000

2f

-30790.0596+0.4133GNI,+,t2000

4（）案例点评

§2分布滞后模型

一、库存与销售之间关系

1.案例摘自庞皓《计量经济学》P188和P199

2.案例内容

3.案例分析

(1)模型设置

模型一：经验加权法

模型二：Almon多项式法