计量经济学重点内容.pdfVIP

计量经济学

第一章

use打开数据

describe杳看数据集情况

summary描述统计

tabstat[stats]计算描述性统计量（指定）

table[contents]类别变量连续变量列联表

table/tabulale类别变量频次表

histogram直方图

第二章一元回归线性模型：基本思想

第三章第四章一元、多元线性回归模型：假设检验

随机扰动项、参数的方差、标准误计算

统计检验

1模型的拟合优度检验：R2判定系数可（决系数）

调整的可决系数：（〃一斤）

范围在。和1之间，越接近1,说明模型具有较高的拟合优度

2方程的显着性检验：F统计量，probF（）

FFk（-l,n-k）,拒绝原假设HO,即显着。

FFk（-l,n-k）,则暂时不拒绝,不显着。

显着性概率为）（，小于给定显着性水平（0.05）,表明模型对总体拟合显着

3变量的显着性检验：T统计量服（从n-2,n-k）,p值

B2一般为0,T2.306为显着，T2.306为不显着（5%水平）

线性回归模型的基本假设：

假设1：模型具有线性性针（对模型）。Y是参数Bi的线性组合，不一定要求是变量X的线性组合。

假设2：解释变量X与u不相关针（对扰动项）。数学表达：covX（i,ui尸0通常说法：X具有外生性

假设3给定X,扰动项的期望或均值为零（针对扰动项）。数学表达：E?（i|Xi）=0,i=l,2,...,n

假设4：同方差假定针（对扰动项〉。数学表达：Varu（i）=??2=VarY（i）i=l,2,...,n.

假设5；无自相关针（对扰动项）。数学表达：Cov?（n?j）=0=CovK\Yj）i#j

假设6：回归模型设定是正确的（表面是针对模型，实质上是针对扰动项）

假设7：扰动项符合正态分布针（对扰动项）数学表达：？i~N0（」?2）wYLNp（）（dX,??2）

第五章线性回归模型拓展（函数形式，变量测度单位）

第六章虚拟变量回归

有截距，m个类别（取值），仅引入m-l个虚拟变量，无截距可以m个

第七章模型设定误差

1包含无关变量：后果（F,T检验）

参数估计是无偏且一致的估计，

但不是有效的估计，

校验仍然有效，但方差增大，接收错误假设的概

率较高。

2遗漏重要变量：后果残（差）

如果遗漏的变量X2与XI相关，那么是有偏且不

一致的估计；

如果X2与XI不相关，那么是无偏的，但是有偏的

同理，参数估计量的方差估计也是有偏的，

再次，参数显着性检验结果不可靠。

第八，九，十章异方差、多重共线性、自相关检验

异方差多重共线性自相关

含后果：自相关降低

例如：£二/3X3+4

义

解U中包含未知xX中包含x,xxU,x

异方差在截面数据中较常见，在多重共线性是样本现象。时间序列中常见

时间序列中较少，是程度问题,不是有无问题

后1、参数OLS估计仍然是线性无

果偏的

2、方差估计是错误的

3、从而t检验效率降低。

无（偏非有效）

检残差检验1、R方较大而显着的T值较小形法

验Park,Glejster,2、辅助回归Dw检验

Breusch-Paga