金融风险度量与管理习题集-最终版答案.pdf

金融风险度量与管理习题集

目录

金融风险度量与管理习题集

第一章金融风险管理概述1

第二章市场风险度量与管理4

第三章利率风险度量与管理17

第四章市场风险管理35

第五章传统信用风险度量方法42

第六章现代信用风险度量模型50

第七章操作风险的度量与管理62

第八章流动性风险的度量与管理65

第九章资本充足率与商业银行绩效评估72

第十章系统性风险和宏观审慎政策83

金融风险管理习题集

第一章金融风险管理概述

一、选择题

1.以下关于金融风险的表述错误的是（A）

A.不确定性是风险的充分必要条件

B.金融风险是金融活动的内在属性

C.不确定性是金融风险产生的根源

D.金融风险具有客观性和传染性

解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。风险是一个明确的事

前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。所以风险是一种不确定性，但

不确定性不代表就是风险。故A错误。

2.以下不属于金融风险特征的是（D）

A.累积性B.客观性

C.传染性D.确定性

3.A

以下不属于金融风险管理技术的是（）

A.风险消灭B.风险转移

C.风险承担D.风险规避

4.“”B

不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里的经典投资格言体现的是（）

的风险管理策略。

A.风险转移B.风险分散

C.风险对冲D.风险规避

解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

5.一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（B）为基础分配金融资

源。

A.利率机制B.价格机制

C.风险机制D.市场机制

二、判断题

1.√

金融风险是普遍存在的，任何金融活动都存在金融风险。（）

1

2.对于金融投资者而言，金融风险与收益相伴而生，无法消除金融风险。

（√）

3.金融风险管理理论和技术需要随着金融创新和金融发展而不断创新和发

展。（√）

4.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（×）

5.金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管

理决策与实施、风险控制等四个阶段。（√）

6.不确定性是风险的基本特征。（√）

7.控制金融风险就是尽可能消除风险。（×）

8.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（√）

三、名词解释

1.声誉风险

由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银

行作出负面评价的风险。

2.资产组合理论

资产组合投资理论认为，证券之间存在相关性，因此可以利用这种相关性，

通过构造投资组合降低投资风险。一般证券之间的负相关性越大，组合投资降

低风险的效果就越明显。这是企业（或投资者）最主要的自我风险管理方法。

四、简答题

1.金融风险的概念。