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《金融大数据分析与建模》教学大纲

课程编号英文名称：Financialbigdataanalysisandmodeling

学分：2

学时：总学时48学时，其中理论16学时，实践32学时

先修课程：Python程序设计、线性代数、概率统计、管理统计

课程类别：专业拓展课程（选修）

授课对象：大数据管理与应用专业学生

教学单位：商学院

修读学期：第5学期

一、课程描述和目标

《金融大数据分析与建模》旨在培养学生运用现代数据分析技术解决金融领域复杂问题的能力。课程融合金融理论、统计学、计算机科学与新兴金融科技，通过16个理论课时与32个实践课时的系统学习，使学生掌握从数据获取、清洗、分析到建模预测的全流程技能。

理论部分涵盖金融大数据概述、主流数据分析方法（包括描述性统计、时间序列分析、回归分析、机器学习）、金融建模技术（如风险评估、投资组合优化、市场预测模型）以及金融科技前沿应用（如区块链、人工智能）。课程强调理论与实践的紧密结合，通过深入浅出的讲解，帮助学生理解各类方法在金融市场中的实际应用情境。

实践环节则通过一系列精心设计的实验项目，引导学生运用Python等编程语言处理真实金融数据，从数据预处理、特征工程到模型训练、验证与优化，全程动手操作。实践内容包括但不限于金融数据处理与探索、统计与预测模型构建、金融风险管理模型实现、以及金融科技应用案例开发。此外，课程还注重培养学生的数据伦理意识和合规性考量，确保其在未来职业生涯中能合法、合规地利用大数据进行金融决策。

课程目标1：了解金融大数据的基本特征、来源和处理流程；掌握金融大数据常用的数学工具。

课程目标2：熟练运用主流数据挖掘、统计分析与机器学习方法在金融领域的应用；能够运用Python或相关金融数据分析工具对大规模金融数据进行清洗、整理与预处理。

课程目标3：能够构建并验证金融预测模型，进行风险评估、投资策略制定等实际问题的建模分析；提升批判性思维能力，通过案例研究理解金融大数据分析的实际应用场景及影响。

二、课程目标对毕业要求的支撑关系

毕业要求指标点

课程目标

权重

2-1大数据管理基础理论：具有系统化管理思维、较高人文和管理素质，系统掌握大数据商务分析中的数学、统计学、计算机科学、数据科学、经济学与管理学基础理论。

课程目标1

L

2-2理论知识整合学习能力：掌握管理科学与工程专业数据、模型与决策、统计学等主干课程，同时融入机器学习与人工智能等新技术新方法，并整合商科优势，培养学生更加注重对于现代管理、电子商务、营销与金融等商业背景知识的学习。

课程目标1、2

M

2-3学科视野：了解国内外大数据发展的历史和现代管理理论发展范式，了解大数据管理理论中不同学科分支的相关理论知识、研究范式和前沿动态，能够运用不同学科分支下的理论和方法解决实际应用中的问题，具备科学化与数量化进行商业分析的复合型思维。

课程目标2

M

2-4国际化交流与现代化工作能力：具有熟练的英语语言应用能力和计算机运用技能，能够胜任国际化交流和现代化工作。

课程目标3

M

3-2大数据管理技术综合运用能力：熟练掌握商务数据建模与决策分析的相关技术、方法和工具，具备运用大数据技术和软件工具为不同行业进行商业分析、量化管理和商业智能决策的能力。

课程目标2

M

3-3专业知识与素养：具有宽阔视野、扎实专业基础，以及较高商业道德素养、创新能力、创业精神。

课程目标3

L

三、教学内容、基本要求与学时分配

理论课：

序号

教学内容

基本要求及重、难点（含德育要求）

学时

教学

方式

对应课程目标

1

金融大数据基础

金融大数据概述、金融数据源与获取途径、数据隐私与合规性

2

集中讲授、课堂演练

课程目标1、2

2

描述性统计与可视化

了解描述性统计与数据可视化的基本概念；掌握常见的二维绘图、金融学报表和3D绘图的基本方法

2

集中讲授、课堂演练

课程目标1、2

3

时间序列分析

掌握pandas的使用方法，了解时间序列分析的基本概念，掌握金融数据（包含高频数据）的处理方法

2

集中讲授、课堂演练

课程目标1、2、3

4

多元相关与线性回归分析

了解多元回归分析和多元相关的基本概念；掌握多元线性回归分析、多元相关分析的数学原理以及Python实现方法

2

集中讲授、课堂演练

课程目标1、2、3

5

主成分分析与机器学习入门

了解主成分分析与因子分析的基本思想与Python实现方法；初步了解监督学习、无监督学习、强化学习等机器学习的基本方法

3

集中讲授、课堂演练

课程目标1、2、3

6

投资组合优化与资产定价

了解投资组合优化理论与资产定价的核心概念、方法与模型；掌握有效边界、资本市场线、资本资产定价模型等概念和方法

3

集中讲授、课堂演练

课程目标1、2、3

7

金融模型的模