银行培训课件：银行新员工风险意识与风险管理.pptVIP

外汇敞口分析衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。风险价值一定持有期限和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。置信水平越大，风险价值越大，期限越长，风险价值越大。敏感性分析、场景分析、压力测试和事后检验。1市场风险头寸、市场风险水平、市场风险水平的结构情况、盈亏情况等市场风险报告内容：正常市场条件下，风险管理信息系统严格保证管理部门、高级管理层以及其他需要风险报告的部门或个人能够及时通过内部网络获取所需的风险信息，避免延误。市场风险报告路径：24.3市场风险监测与控制交易限额：对总交易头寸或净交易头寸设定限额；风险限额：对采用一定的市场风险计量体系得出的市场风险设定限额；止损限额：设定的所允许的最大损失额。限额管理通过金融衍生产品对冲市场风险。市场风险对冲0102市场风险经济资本计算01市场风险经济资本配置02经济增加值（EVA）034.4市场风险经济资本配置操作风险识别操作风险监测与报告操作风险计量与经济资本配置操作风险评估与控制01020403第五部分操作风险管理03知识/技能匮乏人员因素04核心雇员流失05违反用工法02失职违规01内部欺诈5.1操作风险识别财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误二、内部流程负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及管理状况，确保人员、组织架构、管理信息系统等方面足以识别、计量和控制各种风险。基本原则：高度独立性以提供客观的风险管理策略；不具有或仅具有有限的风险管理策略执行权财务部门、法务部门、内审部门等高级管理层风险管理部门其他管理部门风险识别风险计量风险监测风险控制2.3商业银行风险管理流程将直接导致风险管理信息流动和决策失效的因素识别出来是风险管理的根本；01风险识别包括感知风险和分析风险两个环节；02风险识别的方法：风险清单、专家列举法、资产财务状况分析、情景分析法、分解分析法、失误树分析法03风险识别计量/量化是全面风险管理、资本监督和经济资本匹配得以有效实施的基础风险监测包括：监测各种可量化的关键风险指标和不可量化指标的变化及趋势；报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，关注采取的风险管理控制措施的实施质量和效果。风险计量与监测对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施进行有效管理的过程，目标包括：风险管理战略和策略符合经营目标的要求采取的具体措施符合风险管理战略，在成本/收益基础上保持有效性通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。风险控制2.4商业银行风险管理信息系统信息系统：信息系统需要收集海量的数据和各种信息，要尽量在每个环节都设置自动化操作、自动生成信息处理状态和异常状况报告，必要时进行人为干预。数据的类型和处理步骤：内部数据：银行内部各业务信息系统中获取，通过内部业务数据库获取。外部数据：专业数据供应商提供的数据，包括市场行情信息、评级、行业统计、外部损失数据等。数据处理步骤：中间数据处理、结果数据处理针对风险管理体系、部门职能、岗位职责、设定不同的进入级别1为每个系统用户设置独特的标志，定期更换密码和磁卡2详细记录系统登录和使用，为意外事件提供证据3设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵4随时进行数据信息备份和存档，定期检测并形成文件记录5设置灾难恢复以及应急操作程序6建立错误承受程序，在发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统完整性。7信息系统安全管理的标准5%55%30%10%信用风险识别信用风险检测与报告信用风险计量信用风险控制第三部分信用风险管理单一法客户的基本信息分析财务状况分析非财务因素分析担保分析01.02.03.04.单一法人信用风险识别3.1信用风险识别01财务报表分析：识别和评价财务报表风险、经营管理状况、资产管理状况、负债管理状况等。主要通过财务比率分析获取相关信息：02盈利能力比率03营运能力比率04流动比率05现金流量分析财务状况分析管理层风险分析01行业风险分析02生产与经营分析03宏观经济及自然环境分析04非财务因素和财务分析相结合，互相印证、互为补充，考核内容包括：非财务因素分析担保是维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性而提供的保障。01保证02抵押03质押04留置05定金06单一法人客户的担保