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随iI几《前沿分新与数据包络分方法
的评新与比较
李双杰，范超
(北京工业大学经济与管理学院，北京100124)
摘要：文章简要总结了SFA与DEA中常用的模型：分析了SFA与DEA使用中关键和常见
的问题，并通过实例加以说明；最后对这两种方法的共同点与不同点进行了比较研究。
关键词：技术效率；随机前沿分析；数据包络分析
中图分类号：F224．0文献标识码：A文章编号：1002—6487(2009)07—0025—03
其中：，叮，-q，，和向量p是待估计参数。
0弓l盲
在上述模型中，Y为第i个决策单元第期的实际产出；x。
为第i个决策单元第t期的投入向量；厂(xD)为某种生产函
在经济学中，技术效率是指在既定的投入下产出可增加
数；v，为随机扰动项，表示诸如天气等随机因素对于产出的
的能力或在既定的产出下投入可减少的能力。常用度量技术
影响，由于该随机因素可使产出增加或减少，常假设vi,~i-i．d
效率的方法是生产前沿分析方法。所谓生产前沿是指在一定
的技术水平下，各种比例投入所对应的最大产出集合而生N(0，)；为技术无效率项，表示技术无效率对于产出的
产前沿通常用生产函数表示。前沿分析方法根据是否已知生影响，它由8(t)和两部分组成，一般可假设服从半正态
产函数的具体的形式分为参数方法和非参数方法，前者以随分布、截断正态分布、指数分布或分布，并假设v它与独立。8
机前沿分析(StochasticFrontierAnalysis．下文简称SFA)为(t)表示了技术效率随时间变化的特点，显然．在估计出T1
后．我们根据它的正负号就可以判断出决策单元的技术效率
代表，后者以数据包络分析(DataEnvelopeAnatysis．下文简
的发展趋势：若00．则8(t)是t的单调递减函数，表示技术
称DEA)为代表。目前，我国学者已将这两种方法广泛应用于
越来越有效率；若-q0，则8(t)是t的单调递增函数，表示技
各个领域，但在使用过程中也存在一些问题，尤其对于SFA。
术越来越无效率；若-q=0，则6(t)=l，表示技术效率随时间t
而SFA与DEA各有其利弊，不能简单地认为一种比另一种
好，必须根据具体问题和实际度量结果做出判断。因此如何没有变化。8it~V_广为合成误差项，由于e。的期望是小于0，
因此不能直接用最小二乘法估计参数，而是在求出e．的密
正确合理地使用这两种方法是目前面临的主要问题针对上
度函数后用极大似然估计的方法估计出各个参数然后通过
述情况，本文将首先简要总结SFA与DEA中最常用的模型：
的条件分布xIle求出条件期望E(exp{一
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