2025年金融风险管理师外汇风险跨境监管协调专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师外汇风险跨境监管协调专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师外汇风险跨境监管协调专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师外汇风险跨境监管协调专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔委员会关于外汇风险管理的核心文件《外汇风险管理的监管原则》中，强

调银行应建立全面的外汇风险管理框架，该框架的首要组成部分是？

A、交易限额设定

B、董事会和高级管理层的监督

C、风险计量模型

D、压力测试程序

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔委员会的核心原则始终强调，有效的风险管理始于

强有力的公司治理。董事会和高级管理层对风险承担最终责任，其明确的监督和承诺是

整个风险管理框架能够有效建立和运行的基础。A、C、D项都是具体的风险管理工具

或程序，它们必须在有效的治理框架下才能发挥作用，因此不是首要组成部分。知识点：

外汇风险管理的公司治理基础。易错点：考生容易将具体的操作工具（如限额、模型）

视为首要部分，而忽略了治理结构的基础性作用。

2、在跨境监管协调中，当一家跨国银行的母国监管机构与东道国监管机构对银行

的外汇风险敞口评估出现重大分歧时，依据巴塞尔协议的协调原则，应优先采取的行动

是？

A、以东道国监管机构的评估为准，因为风险发生在其辖区内

B、由母国监管机构单方面做出最终决定

C、双方进行信息共享和双边磋商，寻求共识

D、立即上报给金融稳定委员会（FSB）进行仲裁

【答案】C

【解析】正确答案是C。跨境监管协调的核心精神是合作与沟通。当出现分歧时，首

选机制是双方通过信息共享和直接对话来解决。巴塞尔协议强调母国和东道国监管机

构之间的协作关系。A和B项违背了协调原则，D项中的FSB仲裁通常是在系统性风

险或协调机制完全失效时才考虑的更高层级干预，并非首选的常规步骤。知识点：跨境

监管协调的冲突解决机制。易错点：考生可能误以为存在一个简单的“属地优先”或“母

国优先”规则，而忽略了“协调与合作”这一核心原则。

3、为应对跨境资本流动对外汇市场的冲击，新兴市场国家常采用的宏观审慎监管

工具是？

A、存款准备金率

2025年金融风险管理师外汇风险跨境监管协调专题试卷及解析2

B、无息存款准备金要求

C、公开市场操作

D、基准利率调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。无息存款准备金要求是一种典型的针对短期资本流入的宏

观审慎工具，通过提高短期投机性资本流入的成本，抑制“热钱”的过度流入，从而缓解

本币升值压力和外汇市场波动。A、C、D项是传统的货币政策工具，虽然也能影响资

本流动，但URR是专门针对跨境资本流动特点设计的、更具针对性的外汇风险宏观审

慎管理工具。知识点：针对跨境资本流动的宏观审慎政策。易错点：考生可能混淆传统

货币政策工具与专门针对资本流动的宏观审慎工具，未能识别出URR的特殊用途。

4、根据《有效银行监管核心原则》，东道国监管机构在对一家外国银行分行进行监

管时，其核心职责是？

A、全面负责该分行全球并表风险管理

B、主要关注该分行在其境内的流动性和市场风险

C、审核该分行母国的整体监管质量

D、批准该分行母行的所有重大战略决策

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心原则明确了监管责任的划分：母国监管机构负责并表

监管，而东道国监管机构主要负责对其境内分支机构的风险进行监管，特别是流动性风

险和市场风险，因为这些风险直接影响到东道国金融体系的稳定。A和D项是母国监

管机构的职责。C项虽然是东道国监管机构会考虑的因素，但不是其核心的、直接的监

管职责。知识点：跨境银行监管的母国东道国责任划分。易错点：考生容易混淆母国和

东道国的监管边界，误以为东道国监管机构拥有更广泛的权力。

5、在外汇风险跨境监管中，“监管套利”主要指的是？

A、金融机构利用不同国家或地区监管规则的差异、漏洞或冲突，从事旨在规避监

管的活动

B、通过外汇交易获取无风险利润的行为

C、监管机构之间为了吸引金融机构而