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2025年金融风险管理师违约概率估计的行业标准专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计的行业标准专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计的行业标准专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在违约概率估计中，以下哪项不属于巴塞尔协议II内部评级法（IRB）的核心

输入参数？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、信用评级调整因子

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议II内部评级法的核心输入参数包括PD、LGD

和EAD，信用评级调整因子并非标准参数。知识点：巴塞尔协议II内部评级法框架。

易错点：容易混淆信用评级调整因子与标准参数的区别。

2、在估计违约概率时，以下哪种方法属于市场法？

A、历史违约率法

B、专家判断法

C、信用价差法

D、统计模型法

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用价差法通过市场债券价格反推违约概率，属于市场法。

A、B、D分别属于历史法、专家法和统计法。知识点：违约概率估计方法分类。易错

点：容易混淆不同方法的分类依据。

3、以下哪项是违约概率估计中专家判断法的典型缺点？

A、数据需求量大

B、主观性强

C、模型复杂

D、更新频率低

【答案】B

【解析】正确答案是B。专家判断法的主要缺点是主观性强，容易受个人偏见影响。

A、C、D分别是数据驱动法、统计模型和系统化方法的特征。知识点：专家判断法优

缺点。易错点：容易将不同方法的缺点混淆。

4、在违约概率估计中，以下哪项不属于宏观经济因素？

A、GDP增长率

2025年金融风险管理师违约概率估计的行业标准专题试卷及解析2

B、失业率

C、企业资产负债率

D、利率水平

【答案】C

【解析】正确答案是C。企业资产负债率是微观财务指标，其他三项均为宏观经济

因素。知识点：违约概率影响因素分类。易错点：容易混淆宏观与微观因素的界限。

5、以下哪项是违约概率估计中时间序列分析的主要用途？

A、横截面比较

B、趋势预测

C、行业对比

D、静态评估

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间序列分析主要用于预测违约概率的未来趋势。A、C、D

分别属于横截面分析、行业分析和静态评估的范畴。知识点：时间序列分析应用场景。

易错点：容易混淆不同分析方法的用途。

6、在违约概率估计中，以下哪项不属于信用评分模型的关键变量？

A、偿债能力

B、盈利能力

C、企业规模

D、股票价格波动率

【答案】D

【解析】正确答案是D。股票价格波动率属于市场指标，传统信用评分模型主要关

注财务指标。知识点：信用评分模型变量选择。易错点：容易混淆财务指标与市场指标

的区别。

7、以下哪项是违约概率估计中压力测试的主要目的？

A、验证模型准确性

B、评估极端情景影响

C、优化模型参数

D、提高预测精度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试主要用于评估极端经济情景下违约概率的变化。A、

C、D分别属于模型验证、参数优化和精度提升的范畴。知识点：压力测试应用场景。易

错点：容易混淆压力测试与其他模型技术的目的。

8、在违约概率估计中，以下哪项不属于行业风险因素？

A、行业生命周期

2025年金融风险管理师违约概率估计的行业标准专题试卷及解析3

B、市场竞争格局

C、企业管理质量

D、政策监管变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。企业管理质量属于企业内部因素，其他三项均为行业层面

风险因素。知识点：行业风险因素识别。易错点：容易混淆企业内部因素与行业因素。

9、以下哪项是违约概率估计中Logit模型的主要优势？