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2025年金融风险管理师交易型银行流动性风险指标专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师交易型银行流动性风险指标专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师交易型银行流动性风险指标专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、交易型银行在衡量短期流动性风险时，最常用的核心指标是？

A、净稳定资金比率（NSFR）

B、流动性覆盖率（LCR）

C、存贷比

D、资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的短期流动性

风险监管指标，衡量银行在30天严重压力情景下持有高质量流动性资产（HQLA）覆

盖资金净流出的能力，是交易型银行短期流动性管理的核心指标。A选项NSFR是长

期结构性流动性指标；C选项存贷比是传统指标但已非主要监管指标；D选项资本充足

率衡量资本风险而非流动性风险。知识点：LCR定义与适用场景。易错点：混淆LCR

与NSFR的时间维度。

2、高质量流动性资产（HQLA）的特征不包括？

A、低信用风险

B、高流动性

C、长期限

D、估值容易

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA的核心特征是能够在短期内无损失或极小损失变现，

因此必须具备短期限特征（如国债通常期限较短）。A、B、D均为HQLA的必要条件。

知识点：HQLA的四大特征（低风险、高流动性、易估值、市场深度）。易错点：误以

为长期限资产更安全，但流动性风险关注变现能力。

3、交易型银行的流动性风险主要来源于？

A、零售存款流失

B、批发融资依赖

C、固定资产占比高

D、跨境业务少

【答案】B

【解析】正确答案是B。交易型银行高度依赖同业拆借、回购等批发融资，这类资

金稳定性差、波动大，是流动性风险的主要来源。A选项零售存款相对稳定；C、D与

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流动性风险无直接关联。知识点：交易型银行融资结构特点。易错点：忽视批发融资的

脆弱性。

4、压力情景下，流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求是？

A、50%

B、75%

C、100%

D、150%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III规定LCR最低标准为100%，即高质量流

动性资产至少能覆盖30天资金净流出。知识点：LCR监管阈值。易错点：混淆LCR

与NSFR的监管要求（NSFR也是100%）。

5、净稳定资金比率（NSFR）衡量的是？

A、1个月内流动性风险

B、1年内流动性风险

C、长期结构性流动性风险

D、跨境流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。NSFR是长期流动性指标，要求银行拥有足够的稳定资金

支持1年以上资产业务，反映结构性流动性风险。A、B时间维度错误；D非NSFR的

衡量目标。知识点：NSFR的功能定位。易错点：与LCR的时间范围混淆。

6、交易型银行流动性应急预案的核心要素是？

A、增加贷款投放

B、出售非流动性资产

C、启动央行流动性支持

D、提高分红比例

【答案】C

【解析】正确答案是C。应急预案的核心是确保极端情况下能获取央行流动性支持

（如再贷款、常备借贷便利）。A、D会加剧流动性紧张；B选项非流动性资产难以快速

变现。知识点：流动性应急预案的应急工具。易错点：忽视央行支持的关键作用。

7、流动性缺口分析的时间窗口通常不包括？

A、7天

B、1个月

C、5年

D、隔夜

【答案】C

2025年金融风险管理师交易型银行流动性风险指标专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。流动性缺口分析关注短期到中期（通常1年内）的现金流

匹配，5年期限已超出常规流动性管理范