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2025年金融风险管理师使用EXCEL或PYTHON进行久期缺口计算与模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师使用Excel或Python进行久期

缺口计算与模拟专题试卷及解析

2025年金融风险管理师使用Excel或Python进行久期缺口计算与模拟专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在Excel中计算债券的麦考利久期，最常用的函数是？

A、DURATION

B、MDURATION

C、YIELD

D、PRICE

【答案】A

【解析】正确答案是A。DURATION函数用于计算债券的麦考利久期，这是Excel

内置的金融函数。B选项MDURATION计算的是修正久期，C选项YIELD计算债券

收益率，D选项PRICE计算债券价格。知识点：Excel金融函数应用。易错点：容易

混淆麦考利久期和修正久期的对应函数。

2、使用Python进行久期缺口分析时，以下哪个库最适合处理金融时间序列数据？

A、NumPy

B、Pandas

C、Matplotlib

D、Scikitlearn

【答案】B

【解析】正确答案是B。Pandas是专门为处理结构化数据和金融时间序列设计的库，

提供了强大的数据操作功能。A选项NumPy主要用于数值计算，C选项Matplotlib用

于数据可视化，D选项Scikitlearn用于机器学习。知识点：Python金融分析库选择。

易错点：容易忽视Pandas在金融数据分析中的核心地位。

3、久期缺口管理中，当预期利率上升时，银行应采取的策略是？

A、增加久期缺口

B、减少久期缺口

C、保持久期缺口不变

D、随机调整久期缺口

【答案】B

【解析】正确答案是B。当预期利率上升时，减少久期缺口可以降低利率风险，因

为资产价值下降幅度会小于负债。知识点：久期缺口管理策略。易错点：容易混淆利率

上升和下降时的应对策略。

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4、在Excel中进行久期缺口模拟时，使用哪种工具最适合进行情景分析？

A、数据透视表

B、单变量求解

C、模拟运算表

D、条件格式

【答案】C

【解析】正确答案是C。模拟运算表可以方便地展示不同利率情景下的久期缺口变

化，是进行情景分析的理想工具。知识点：Excel数据分析工具。易错点：容易忽视模

拟运算表在敏感性分析中的优势。

5、Python中计算债券久期时，以下哪个方法最准确？

A、解析法计算

B、数值逼近法

C、蒙特卡洛模拟

D、历史数据回测

【答案】A

【解析】正确答案是A。解析法计算基于债券现金流和到期收益率的精确数学关系，

是最准确的方法。知识点：久期计算方法比较。易错点：容易忽视解析法的理论准确性。

6、久期缺口为零时，银行的利率风险特征是？

A、完全免疫

B、部分免疫

C、风险最大

D、风险不确定

【答案】A

【解析】正确答案是A。久期缺口为零意味着资产和负债对利率变化的敏感性完全

匹配，实现利率风险免疫。知识点：久期缺口理论。易错点：容易误认为零缺口意味着

零收益。

7、在Excel中创建久期缺口管理模型时，以下哪个步骤最关键？

A、数据输入

B、公式设置

C、结果验证

D、图表制作

【答案】B

【解析】正确答案是B。公式设置是模型的核心，直接决定了计算结果的准确性。知

识点：Excel建模关键步骤。易错点：容易忽视公式设置的重要性。

8、Python进行久期缺口分析时，处理大量债券数据最推荐的数据结构是？

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A、列表

B、字典

C、DataFrame

D、数组

【答案】C

【解析】正确答案是C。DataFrame是Pandas提供的二维表格结构，最适合处理结

构化的债券数据。知识点：Python数据结构选择