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2025年特许金融分析师量子计算在投资组合优化中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师量子计算在投资组合优化中的应用

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师量子计算在投资组合优化中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、量子计算在投资组合优化中的主要优势是什么？

A、降低计算成本

B、处理高维复杂优化问题

C、简化投资组合模型

D、提高市场预测准确性

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子计算的核心优势在于其并行计算能力，能够高效处理

传统计算机难以解决的高维复杂优化问题，如大规模投资组合优化。A选项错误，目前

量子计算硬件成本高昂；C选项错误，量子计算并不简化模型，而是增强计算能力；D

选项错误，量子计算主要优化而非预测。知识点：量子计算在金融中的应用场景。易错

点：混淆量子计算与人工智能的功能差异。

2、量子退火算法主要适用于解决哪类投资组合问题？

A、线性规划问题

B、组合优化问题

C、时间序列预测

D、风险价值计算

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子退火算法专门用于解决组合优化问题，如投资组合中

的资产配置优化。A选项错误，线性规划更适合经典算法；C选项错误，时间序列预测

属于机器学习范畴；D选项错误，风险价值计算是统计方法。知识点：量子算法分类及

应用。易错点：将量子退火与量子门模型混淆。

3、量子比特（qubit）与经典比特的主要区别在于？

A、存储容量更大

B、可处于叠加态

C、传输速度更快

D、抗干扰能力更强

【答案】B

【解析】正确答案是B。量子比特可同时处于0和1的叠加态，这是量子计算并行

处理能力的基础。A选项错误，单个量子比特存储容量与经典比特相同；C选项错误，

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传输速度不是主要区别；D选项错误，量子比特更易受干扰。知识点：量子计算基本原

理。易错点：误解叠加态与并行计算的关系。

4、在投资组合优化中，量子算法通常比经典算法更擅长处理？

A、小规模线性问题

B、确定性约束问题

C、大规模非线性问题

D、实时数据流处理

【答案】C

【解析】正确答案是C。量子算法在处理大规模非线性优化问题时具有显著优势，如

复杂约束条件下的资产配置。A、B选项错误，经典算法更擅长小规模和确定性问题；D

选项错误，量子计算目前不适合实时处理。知识点：量子计算适用场景。易错点：忽视

量子计算对问题规模的依赖性。

5、量子计算在风险管理中的潜在应用不包括？

A、蒙特卡洛模拟加速

B、极端事件预测

C、信用评分优化

D、投资组合压力测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。极端事件预测属于概率统计问题，量子计算无直接优势。A、

C、D选项都是量子计算的潜在应用领域。知识点：量子计算在金融风险管理中的应用

边界。易错点：夸大量子计算的普适性。

6、量子算法在投资组合优化中的主要挑战是？

A、算法复杂度过高

B、硬件噪声干扰

C、数据预处理困难

D、模型解释性差

【答案】B

【解析】正确答案是B。当前量子计算机的噪声和错误率是主要瓶颈。A选项错误，

量子算法复杂度通常低于经典算法；C、D选项不是主要挑战。知识点：量子计算技术

现状。易错点：混淆算法与硬件问题。

7、变分量子本征求解器（VQE）在投资组合中的应用主要解决？

A、资产定价问题

B、协方差矩阵计算

C、约束优化问题

D、市场情绪分析

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【答案】C

【解析】正确答案是C。VQE适用于带约束的优化问题，如投资组合中的风险预算

约束。A、B、D选项属于其他算法范畴。知识点：量子算法分类。易错点：混淆VQ