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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一在新兴市场国家的适用性专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一在新兴市场国家的适

用性专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一在新兴市场国家的适用性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议一最初主要针对哪类风险设定了最低资本要求？

A、市场风险

B、操作风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一的核心贡献是首次确立了国际统一的银行资

本监管框架，其重点在于防范信用风险，要求银行对表内外信用风险加权资产持有不低

于8%的资本。选项A市场风险是在1996年《资本协议市场风险补充规定》中才被纳

入；选项B操作风险是在巴塞尔协议二中才正式提出；选项D流动性风险虽然重要，

但巴塞尔协议一并未设定具体的资本要求。知识点：巴塞尔协议一的核心内容。易错点：

容易混淆不同巴塞尔协议阶段所覆盖的风险类型。

2、对于许多新兴市场国家而言，直接采用巴塞尔协议一面临的主要结构性障碍是

什么？

A、本国货币过于坚挺

B、银行体系规模过小

C、缺乏深度和流动性良好的国内债券市场

D、金融监管机构数量过多

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一的资本充足率计算依赖于风险权重，而银行

资本（尤其是核心资本）的质量和补充渠道至关重要。新兴市场国家普遍缺乏发达的债

券市场，使得银行难以通过发行长期次级债等工具补充附属资本，限制了其满足资本要

求的能力。选项A货币坚挺不是障碍；选项B银行规模小可以通过发展解决，不是直

接的结构性障碍；选项D监管机构数量多不必然是障碍，协调问题才是关键。知识点：

新兴市场国家实施巴塞尔协议的挑战。易错点：可能只关注监管能力而忽略金融市场基

础设施的重要性。

3、巴塞尔协议一规定的最低总资本充足率是多少？

A、4%

B、6%

C、8%

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D、10%

【答案】C

【解析】正确答案是C。8%的总资本充足率（核心资本充足率不低于4%）是巴塞

尔协议一最核心、最广为人知的量化标准。这一标准旨在确保银行有足够的资本来吸收

非预期损失，维护存款人和债权人的利益。选项A的4%是核心资本充足率的最低要

求；选项B和D是错误的数值。知识点：巴塞尔协议一的关键量化指标。易错点：容

易混淆总资本充足率和核心资本充足率的数值。

4、在巴塞尔协议一的框架下，对经合组织（OECD）成员国中央政府的债权风险权

重通常被设定为？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议一基于“国别歧视”原则，对OECD成员国中央

政府和中央银行的债权给予0%的风险权重，认为其信用风险极低。这反映了协议制定

时主要发达国家主导的背景。选项B适用于对多边开发银行的债权或对OECD国家银

行的债权；选项C适用于有完全抵押的居民房产抵押贷款；选项D适用于对私人部门

或非OECD国家银行的债权。知识点：巴塞尔协议一的风险权重划分。易错点：容易

记混不同类别债权的风险权重，特别是OECD与非OECD的区别。

5、新兴市场国家在采纳巴塞尔协议一时，其银行持有的、由本国政府发行的债券，

其风险权重处理常常引发争议，主要原因是？

A、这些债券的收益率太低

B、这些债券的信用风险实际上可能高于OECD国家政府债券

C、这些债券的流动性普遍过剩

D、国际清算银行（BIS）禁止持有本国政府债券

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一对OECD国家政府债券给予0%风险权重，

但对非OECD国家（多数新兴市场）的政府债权则给予100%的风险权重。然而，新

兴市场银行通常是本国政府债券的主要持有者，若按100%权重计算，将极大拉高其风

险加权资产，导致资本充足率不足。但事实上，部分新兴市场政府的偿债能力可能优于