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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与风险绩效考核专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与风险绩效考核专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与风险绩效考核专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议中，对系统重要性银行提出的额外资本要求主要目的是什么？

A、提高银行盈利能力

B、增强银行抵御系统性风险的能力

C、简化银行资本结构

D、促进银行国际化发展

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议对系统重要性银行提出额外资本要求，旨在

通过提高资本缓冲来增强其抵御系统性风险的能力，防止其倒闭引发连锁反应。A选项

与资本要求目的无关；C选项错误，资本要求反而使资本结构更复杂；D选项不是直接

目的。知识点：巴塞尔协议的宏观审慎监管框架。易错点：混淆资本要求与盈利能力

的关系。

2、风险调整后资本回报率（RAROC）的核心计算逻辑是什么？

A、净利润/总资产

B、风险调整后收益/经济资本

C、营业收入/风险加权资产

D、股东权益/总负债

【答案】B

【解析】正确答案是B。RAROC的核心是衡量单位经济资本创造的收益，公式为

风险调整后收益除以经济资本。A选项是ROA；C选项是风险加权资产收益率；D选

项是杠杆率指标。知识点：风险绩效考核的核心指标。易错点：混淆RAROC与传统财

务指标。

3、巴塞尔协议的三大支柱中，市场约束的主要实现方式是？

A、监管检查

B、信息披露

C、资本充足率计算

D、风险评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场约束通过强制银行披露风险和资本信息，让市场参与

者（如投资者、存款人）监督银行行为。A选项是第二支柱；C选项是第一支柱；D选

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项是内部工具。知识点：巴塞尔协议的三大支柱。易错点：混淆市场约束与监管检查

的作用。

4、经济资本与监管资本的主要区别在于？

A、经济资本由监管机构规定

B、监管资本反映银行自身风险偏好

C、经济资本基于银行内部模型计算

D、两者计算方法完全相同

【答案】C

【解析】正确答案是C。经济资本是银行根据内部风险模型计算的自有资本需求，而

监管资本是外部监管要求的最低资本。A选项错误；B选项描述的是经济资本；D选项

明显错误。知识点：资本类型区分。易错点：混淆经济资本与监管资本的定义。

5、巴塞尔协议引入的杠杆率监管是为了解决什么问题？

A、信用风险低估

B、市场风险波动

C、模型风险

D、资本充足率的顺周期性

【答案】D

【解析】正确答案是D。杠杆率作为简单、透明的指标，旨在限制银行过度杠杆化，

缓解资本充足率的顺周期性问题。A、B、C选项不是杠杆率的主要目标。知识点：巴

塞尔协议的杠杆率监管。易错点：忽视杠杆率的宏观审慎作用。

6、风险绩效考核中，夏普比率与特雷诺指数的主要区别是？

A、前者用总风险，后者用系统性风险

B、前者用系统性风险，后者用总风险

C、两者风险度量相同

D、前者仅适用于债券，后者仅适用于股票

【答案】A

【解析】正确答案是A。夏普比率用标准差（总风险）调整收益，特雷诺指数用贝

塔系数（系统性风险）调整收益。B选项相反；C选项错误；D选项无此限制。知识点：

风险调整绩效指标。易错点：混淆两种指标的风险度量基础。

7、巴塞尔协议对流动性覆盖率（LCR）的要求是？

A、确保银行长期流动性

B、应对30天短期流动性压力

C、衡量银行盈利能力

D、评估信用风险

【答案】B

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【解析】正确答案是B。LCR要求银行持有足够高质量流