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2025年金融风险管理师标准法下主权、银行、公司风险暴露的权重计算专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师标准法下主权、银行、公司风险暴

露的权重计算专题试卷及解析

2025年金融风险管理师标准法下主权、银行、公司风险暴露的权重计算专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III标准法，对多边开发银行的风险暴露通常适用的风险权重

是多少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。多边开发银行（如世界银行、亚洲开发银行等）由于其特

殊的国际公共机构性质和极高的信用质量，在标准法下通常给予0%的风险权重。B选

项20%通常适用于对其他银行的短期债权；C选项50%适用于符合特定条件的公司风

险暴露；D选项100%是标准公司风险暴露的默认权重。知识点：主权类特殊机构的风

险权重处理。易错点：容易将多边开发银行与普通商业银行混淆。

2、在标准法下，对原始期限不超过3个月的对其他银行的债权，其风险权重是多

少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔标准法，对原始期限不超过3个月的银行间债

权适用20%的风险权重，这是为了鼓励短期银行间市场流动性。A选项0%仅适用于

主权和多边开发银行等最高信用等级主体；C选项50%适用于期限超过3个月的银行

债权；D选项100%是公司债权的标准权重。知识点：银行风险暴露的期限区分。易错

点：容易忽略3个月这个关键时间节点。

3、对于符合标准法下”投资级”定义的公司风险暴露，其适用的风险权重是多少？

A、20%

B、50%

C、75%

D、100%

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【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法下，经认可的评级机构评定为投资级（BBB及以上）

的公司风险暴露适用50%的风险权重，这是对公司信用质量的优惠处理。A选项20%

仅适用于银行短期债权；C选项75%是未评级公司债权的权重；D选项100%是标准

公司债权权重。知识点：公司风险暴露的信用评级区分。易错点：容易混淆投资级与投

机级的权重差异。

4、对主权国家的风险暴露，当该国信用评级为AA时，适用的风险权重是多少？

A、0%

B、20%

C、50%

D、100%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据标准法，主权风险暴露根据信用评级适用不同权重：

AAA到AA适用20%，A+到A适用50%，BBB+到BBB适用100%，低于BBB为

150%。A选项0%仅适用于多边开发银行；C和D选项对应更低评级。知识点：主权

风险暴露的评级映射。易错点：容易记错评级区间对应的权重。

5、在标准法下，对零售风险暴露中的个人住房抵押贷款，适用的风险权重是多少？

A、35%

B、50%

C、75%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法对符合条件的个人住房抵押贷款给予35%的优惠风

险权重，反映其相对较低的违约损失率。其他选项都是更高风险暴露的权重。知识点：

零售风险暴露的特殊处理。易错点：容易将住房抵押贷款与一般零售贷款混淆。

6、对小型企业（SME）的风险暴露，在标准法下可能获得的优惠处理是什么？

A、风险权重降低25%

B、风险权重降低50%

C、风险权重为0%

D、无优惠

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法允许对符合条件的小型企业风险暴露，在公司风险

权重基础上降低25个百分点（最低不低于50%）。B选项降低幅度过大；C选项0%仅

适用于最高信用等级主体；D选项错误，确实存在优惠。知识点：中小企业风险暴露的

优惠处理。易错点：容易混淆降低25个百分点与降低25%的概念。

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7、在标准法下，对股权风险暴露的默认风险权重是多少？

A、100%

B、200