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2025年特许金融分析师回归系数的置信区间构建专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归系数的置信区间构建专题试卷

及解析

2025年特许金融分析师回归系数的置信区间构建专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建回归系数的置信区间时，以下哪个因素会直接影响置信区间的宽度？

A、样本量

B、回归系数的符号

C、因变量的单位

D、自变量的个数

【答案】A

【解析】正确答案是A。样本量越大，标准误越小，置信区间越窄。B、C、D不影

响区间宽度。知识点：置信区间与样本量的反比关系。易错点：误认为自变量个数会影

响区间宽度。

2、95%置信区间的含义是？

A、总体参数有95%的概率落在该区间内

B、该区间包含总体参数的概率为95%

C、重复抽样100次，约95个区间会包含总体参数

D、样本参数有95%的概率落在该区间内

【答案】C

【解析】正确答案是C。置信区间的正确理解是频率学派的观点。A、B、D混淆了

概率与频率的概念。知识点：置信区间的频率解释。易错点：误将置信区间理解为概率

区间。

3、当样本量固定时，提高置信水平会导致？

A、置信区间变宽

B、置信区间变窄

C、置信区间不变

D、回归系数估计值改变

【答案】A

【解析】正确答案是A。置信水平越高，需要的临界值越大，区间越宽。B、C、D

不符合置信区间的性质。知识点：置信水平与区间宽度的关系。易错点：误认为置信水

平与区间宽度无关。

4、在回归分析中，t分布用于构建置信区间是因为？

A、总体方差已知

B、样本量足够大

2025年特许金融分析师回归系数的置信区间构建专题试卷及解析2

C、总体方差未知

D、回归系数服从正态分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。t分布适用于总体方差未知的情况。A、B、D不符合t分布

的使用条件。知识点：t分布的应用条件。易错点：混淆t分布与正态分布的使用场景。

5、回归系数置信区间的中心点是？

A、样本均值

B、回归系数的点估计值

C、总体均值

D、标准误

【答案】B

【解析】正确答案是B。置信区间以点估计值为中心对称分布。A、C、D不是区间

的中心点。知识点：置信区间的构造原理。易错点：误认为区间中心是总体参数。

6、在多元回归中，某个回归系数的置信区间包含零，说明？

A、该自变量显著

B、该自变量不显著

C、模型拟合优度差

D、存在多重共线性

【答案】B

【解析】正确答案是B。区间包含零意味着不能拒绝原假设。A、C、D与置信区间

含义无关。知识点：假设检验与置信区间的关系。易错点：混淆显著性与模型整体评价。

7、增加样本量对回归系数置信区间的影响是？

A、区间变宽

B、区间变窄

C、区间不变

D、区间位置改变

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本量增加减少标准误，使区间变窄。A、C、D与样本量

的影响相反。知识点：样本量与估计精度的关系。易错点：忽视样本量对标准误的影响。

8、在构建置信区间时，临界值的选择取决于？

A、样本均值

B、置信水平

C、回归系数符号

D、因变量分布

【答案】B

2025年特许金融分析师回归系数的置信区间构建专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。临界值由置信水平和自由度决定。A、C、D不影响临界值

选择。知识点：临界值的确定方法。易错点：混淆临界值与统计量的影响因素。

9、回归系数置信区间的宽度主要反映？

A、点估计的准确性

B、估计的精确度

C、模型的拟合优度

D、自变量的重要性

【答案】B

【解析】正确答案是B。区间宽