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2025年金融风险管理师企业贷款组合信用风险集中度与情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师企业贷款组合信用风险集中度与情

景分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师企业贷款组合信用风险集中度与情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在企业贷款组合管理中，信用风险集中度主要衡量的是？

A、单个借款人的违约概率

B、贷款组合在特定行业或区域的暴露程度

C、贷款组合的整体预期损失

D、借款人的信用评级分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险集中度是指贷款组合在特定维度（如行业、区域、

产品等）的过度暴露，而非单个借款人的风险特征。A选项描述的是个体风险，C选项

是组合整体风险指标，D选项反映的是评级结构。知识点：风险集中度定义。易错点：

容易将集中度与组合整体风险混淆。

2、情景分析在信用风险管理中的主要作用是？

A、精确预测未来违约率

B、评估极端事件对贷款组合的影响

C、替代传统的信用评级模型

D、计算每日风险价值

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于评估特定假设情景（如经济衰退）对组合

的影响，特别是极端事件。A选项错误，因为情景分析不追求精确预测；C选项错误，

它是传统模型的补充；D选项是市场风险工具。知识点：情景分析功能。易错点：容易

混淆情景分析与压力测试的区别。

3、行业集中度风险最可能通过以下哪种方式缓解？

A、提高贷款利率

B、增加抵押品要求

C、分散贷款到不同行业

D、缩短贷款期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。缓解行业集中度的核心方法是跨行业分散化。A、B、D选

项都是个体风险缓释手段，无法解决系统性行业风险。知识点：集中度风险缓释。易错

点：误以为提高个体风险控制能解决集中度问题。

4、在区域集中度分析中，最需要关注的指标是？

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A、区域GDP增长率

B、贷款组合在该区域的占比

C、区域人口密度

D、当地银行数量

【答案】B

【解析】正确答案是B。区域集中度直接体现为组合在该区域的暴露比例。A选项

是重要但间接因素，C、D选项与集中度无直接关联。知识点：区域集中度衡量。易错

点：容易过度关注宏观指标而忽视暴露比例。

5、情景分析中”基准情景”通常指？

A、最坏可能情况

B、历史平均情况

C、当前预期情况

D、监管要求情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。基准情景反映当前合理预期，是其他情景的参照系。A是

压力情景，B是历史情景，D是合规情景。知识点：情景类型定义。易错点：容易混淆

基准情景与历史情景。

6、贷款组合的行业集中度风险主要来源于？

A、借款人个体违约

B、行业系统性冲击

C、利率波动

D、汇率变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业集中度风险本质是行业系统性风险。A是个体风险，C、

D是市场风险因素。知识点：集中度风险来源。易错点：误将个体风险等同于集中度风

险。

7、情景分析中”反向压力测试”的目的是？

A、验证模型准确性

B、找出导致组合崩溃的情景

C、计算预期损失

D、评估资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从结果反推情景，识别脆弱性。A是常规验

证，C、D是其他测试目的。知识点：反向压力测试。易错点：容易与常规压力测试混

淆。

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8、降低行业集中度最有效的措施是？

A、提高准入门槛

B、实施行业限额管理

C、加强贷后监控

D、增加风险溢价

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业限额直接控制暴露规模。A、C、D都是间接手段。知

识点：集中度管理工具。易错点：误以为提高个体标准能解决集中度问题。

9、情景分析中”严重情景”通常基于？

A、历史最差情况

B、合理假设的极端情况

C、