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2025年金融风险管理师基本指标法中ALPHA系数的设定与含义专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基本指标法中Alpha系数的设定

与含义专题试卷及解析

2025年金融风险管理师基本指标法中Alpha系数的设定与含义专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在基本指标法中，Alpha系数的主要作用是什么？

A、衡量市场风险

B、调整操作风险资本要求

C、计算信用风险权重

D、评估流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。Alpha系数在基本指标法中用于调整操作风险资本要求，反

映银行操作风险暴露的特征。A选项市场风险由Beta系数衡量；C选项信用风险权重

由信用评级决定；D选项流动性风险有专门指标。知识点：基本指标法中Alpha系数

的功能定位。易错点：容易与其他风险调整系数混淆。

2、根据巴塞尔协议，Alpha系数的设定依据主要来源于？

A、银行历史盈利数据

B、监管机构规定的固定值

C、行业平均水平

D、银行内部风险偏好

【答案】B

【解析】正确答案是B。Alpha系数由监管机构统一规定，通常设定为15%，确保不

同银行间的可比性。A选项历史盈利数据是总收入法的依据；C选项行业平均水平仅作

参考；D选项内部风险偏好不直接影响Alpha设定。知识点：Alpha系数的监管属性。

易错点：误以为Alpha可由银行自主设定。

3、Alpha系数与总收入的关系是？

A、Alpha系数乘以总收入得出操作风险资本要求

B、Alpha系数除以总收入得出风险暴露

C、Alpha系数加总收入得出资本要求

D、Alpha系数与总收入无关

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法公式为：操作风险资本要求=Alpha系数×总

收入。B、C选项计算方式错误；D选项明显不符合定义。知识点：基本指标法的计算

逻辑。易错点：混淆乘除关系。

4、Alpha系数的典型取值范围是？

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A、5%10%

B、10%20%

C、20%30%

D、30%40%

【答案】B

【解析】正确答案是B。国际实践中Alpha系数通常设定在15%左右，属于10%20%

区间。A、C、D选项均偏离实际监管标准。知识点：Alpha系数的数值特征。易错点：

记忆偏差导致选错区间。

5、Alpha系数的设定体现了什么监管原则？

A、风险敏感性原则

B、简单可比原则

C、成本效益原则

D、动态调整原则

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法通过固定Alpha系数确保不同规模银行的可比

性。A选项风险敏感性是高级计量法的特征；C选项成本效益是方法选择依据；D选项

动态调整不适用于固定系数。知识点：基本指标法的设计理念。易错点：与其他监管原

则混淆。

6、Alpha系数调整操作风险资本时，主要考虑什么因素？

A、银行规模

B、业务复杂度

C、总收入水平

D、历史损失数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。Alpha系数直接与总收入挂钩，反映业务规模对操作风险

的影响。A、B、D选项在高级计量法中才考虑。知识点：基本指标法的风险驱动因素。

易错点：误以为Alpha会考虑银行特征。

7、Alpha系数的设定历史中，监管机构主要参考了什么？

A、学术研究模型

B、银行业实际损失数据

C、国际组织建议

D、市场测试结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。Alpha系数15%的设定基于对银行业操作风险损失数据的

实证分析。A选项学术模型缺乏实践基础；C选项国际建议仅作参考；D选项市场测试

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不适用于固定系数。知识点：Alpha系数的实证基础。易错点：忽视数据驱动原则。

8、在基本指标法中，Alpha系数与Beta系数的主要区别是？

A、Alpha