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2025年金融风险管理师关键风险指标与操作风险暴露监控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师关键风险指标与操作风险暴露监控

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师关键风险指标与操作风险暴露监控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，关键风险指标（KRI）的主要作用是什么？

A、替代风险控制措施

B、预测潜在风险事件

C、直接消除操作风险

D、计算风险资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI的核心功能是通过监测关键指标变化来预警潜在风险，

而非替代控制措施（A错误）或直接消除风险（C错误）。风险资本计算属于市场风险

范畴（D错误）。知识点：KRI的前瞻性监控特性。易错点：混淆KRI与风险控制措施

的功能边界。

2、下列哪项最适合作为交易系统操作风险的KRI？

A、客户投诉增长率

B、系统宕机时长

C、员工流失率

D、市场波动率

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统宕机时长直接反映交易系统稳定性，是典型的操作风

险KRI。客户投诉率（A）和员工流失率（C）属于间接指标，市场波动率（D）属于市

场风险指标。知识点：KRI与风险暴露的直接相关性。易错点：将间接指标误认为核心

KRI。

3、操作风险暴露监控中，“损失事件频率”的测量维度是？

A、单次损失金额

B、特定时期内事件发生次数

C、损失分布的偏度

D、风险控制措施覆盖率

【答案】B

【解析】正确答案是B。频率维度关注事件发生次数（如每月次数），而非金额（A）

或分布特征（C）。D属于控制有效性指标。知识点：操作风险双维度（频率×严重度）

测量框架。易错点：混淆频率与严重度指标。

4、关于KRI阈值设定，最佳实践应基于？

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A、行业统一标准

B、历史数据波动范围

C、监管最低要求

D、管理层主观判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值需结合机构自身历史数据设定（如3原则），行业标

准（A）仅作参考，监管要求（C）是底线而非最优值，主观判断（D）缺乏依据。知识

点：KRI阈值设定的数据驱动原则。易错点：忽视机构特异性。

5、操作风险数据收集的”损失事件”定义应排除？

A、内部欺诈

B、自然灾害

C、战略决策失误

D、系统故障

【答案】C

【解析】正确答案是C。战略风险不属于操作风险范畴（巴塞尔定义），其他选项均

为典型操作风险事件类型。知识点：操作风险与战略风险的边界划分。易错点：将广义

风险误归为操作风险。

6、在KRI监控中，“指标异常”的判定标准通常是？

A、连续三个月上升

B、超过预设阈值

C、高于行业均值

D、触发客户投诉

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值突破是标准判定依据，趋势变化（A）和行业对比（C）

是辅助分析，客户投诉（D）属于结果而非指标本身。知识点：KRI异常的量化判定逻

辑。易错点：混淆触发条件与影响后果。

7、操作风险暴露评估的”情景分析”主要用于？

A、历史损失数据验证

B、评估极端事件影响

C、计算日常损失均值

D、替代内部控制测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析针对低频高损事件（如恐怖袭击），历史数据（A）

反映常规事件，日常均值（C）无需情景分析，内控测试（D）是独立流程。知识点：情

景分析在操作风险中的特殊应用。易错点：与历史数据分析混淆。

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8、KRI报告的合理频率通常为？

A、实时

B、每日

C、每月或季度

D、每年

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险变化相对