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2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的缺口分析要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的缺口分析要求专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的缺口分析要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，银行在进行利率风险缺口分析时，主要关注的是哪类风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。缺口分析是银行用于管理利率风险的主要工具，属于市场

风险范畴。A选项信用风险主要关注借款人违约风险；C选项操作风险涉及内部流程、

人员等失误；D选项流动性风险关注资金充足性。知识点：巴塞尔协议III对利率风险

的管理要求。易错点：容易将缺口分析与流动性风险混淆，需明确其核心是利率变动对

银行净利息收入的影响。

2、巴塞尔协议要求银行进行缺口分析时，通常将资产和负债按什么标准分类？

A、行业类别

B、信用评级

C、重新定价期限

D、货币种类

【答案】C

【解析】正确答案是C。缺口分析的核心是按重新定价期限（即利率敏感性）对资

产和负债进行分类，以衡量利率变动对净利息收入的影响。A、B、D选项是其他风险

分析的分类标准。知识点：缺口分析的基本原理。易错点：容易忽略”重新定价期限”这

一关键分类标准。

3、当银行利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为？

A、负缺口

B、正缺口

C、零缺口

D、平衡缺口

【答案】B

【解析】正确答案是B。正缺口指利率敏感性资产大于负债，此时利率上升对银行

有利。A选项负缺口相反；C选项零缺口指两者相等；D选项不是专业术语。知识点：

缺口类型及其含义。易错点：容易混淆正负缺口的定义。

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4、巴塞尔协议III对银行利率风险披露的要求中，不包括以下哪项？

A、缺口分析报告

B、压力测试结果

C、客户投诉数据

D、风险限额执行情况

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III要求披露缺口分析、压力测试和风险限额

等利率风险管理信息，但不包括客户投诉数据。知识点：巴塞尔协议III信息披露要求。

易错点：容易将一般性信息披露要求与特定风险披露要求混淆。

5、在缺口分析中，“累计缺口”通常指？

A、某一时间点的缺口

B、所有期限缺口的代数和

C、最大缺口值

D、平均缺口值

【答案】B

【解析】正确答案是B。累计缺口是各期限段缺口的加总，反映整体利率风险敞口。

A选项是单期缺口；C、D选项是统计指标。知识点：缺口分析的计算方法。易错点：容

易混淆累计缺口与单期缺口的概念。

6、巴塞尔协议要求银行进行缺口分析的频率至少为？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III要求银行至少每月进行一次缺口分析，以监

控利率风险。A、B选项过于频繁；D选项频率不足。知识点：巴塞尔协议对风险监控

频率的要求。易错点：容易将不同风险类型的监控频率要求混淆。

7、当银行面临负缺口时，利率变动对其净利息收入的影响是？

A、利率上升有利

B、利率下降有利

C、无影响

D、影响不确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。负缺口下，利率下降会减少负债成本，对净利息收入有利。

A选项相反；C选项错误；D选项不符合基本原理。知识点：缺口类型与利率变动的关

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系。易错点：容易混淆正负缺口对利率变动的敏感性。

8、巴塞尔协议III对银行利率风险资本要求的主要依据是？

A、缺口大小

B、历史损失数据