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2025年国家开放大学（电大）《金融风险管理》期末考试复习试题及答案解析

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一、选择题

1.金融风险管理的主要目标是（）

A.实现利润最大化

B.避免所有风险

C.在可接受的风险水平内实现收益最大化

D.将风险降至零

答案：C

解析：金融风险管理的主要目标不是完全消除风险，而是通过识别、评估和控制风险，在可接受的风险水平内追求收益最大化。实现利润最大化是企业的总体目标，但不是风险管理的直接目标。避免所有风险是不现实的，因为风险与收益并存。将风险降至零同样不现实，因为完全规避风险意味着放弃潜在的收益。

2.以下哪种方法不属于定性风险分析方法？（）

A.专家调查法

B.情景分析法

C.风险评分法

D.VaR模型

答案：D

解析：定性风险分析方法主要依赖于专家判断和经验，包括专家调查法、情景分析法和风险评分法等。VaR（ValueatRisk）模型是一种定量风险分析方法，通过统计模型计算在给定置信水平下可能发生的最大损失，不属于定性方法。

3.在金融风险管理中，VaR模型的主要用途是（）

A.评估风险投资组合的未来收益

B.计算风险投资组合的预期损失

C.确定风险投资组合的流动性

D.分析风险投资组合的波动性

答案：B

解析：VaR模型的主要用途是计算在给定置信水平下，风险投资组合在特定时间段内可能发生的最大损失。它主要用于评估投资组合的风险水平，而不是直接评估未来收益、流动性或波动性。

4.以下哪种指标不属于信用风险监测的主要指标？（）

A.借款人违约率

B.信贷资产质量

C.市场利率变动

D.借款人财务状况

答案：C

解析：信用风险监测的主要指标包括借款人违约率、信贷资产质量（如不良贷款率）和借款人财务状况（如资产负债率、现金流状况）等。市场利率变动主要影响市场风险，不属于信用风险监测的主要指标。

5.操作风险通常是由以下哪种因素引起的？（）

A.市场波动

B.信用违约

C.内部流程缺陷

D.法律法规变化

答案：C

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的不完善或失误，以及外部事件导致的风险。内部流程缺陷是操作风险的主要来源，如内部控制失效、人员操作失误等。市场波动、信用违约和法律法规变化通常引起市场风险和信用风险。

6.金融风险的分类中，不包括以下哪一类？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.自然风险

答案：D

解析：金融风险的分类主要包括市场风险、信用风险和操作风险。自然风险虽然是一种风险，但通常不属于金融风险的分类范畴。金融风险主要与金融市场、金融工具和金融机构相关，而自然风险主要指自然灾害等非金融因素导致的风险。

7.在风险管理中，风险偏好是指（）

A.企业愿意承担的风险水平

B.风险管理的具体方法

C.风险评估的结果

D.风险控制的有效性

答案：A

解析：风险偏好是指企业在追求目标时愿意承担的风险水平。它反映了企业在风险和收益之间的权衡，是制定风险管理策略的重要依据。风险管理方法、风险评估结果和风险控制有效性都是风险管理的具体内容，但不是风险偏好的定义。

8.以下哪种工具不属于风险管理工具？（）

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.资产配置

答案：D

解析：风险管理工具主要包括风险对冲、风险转移和风险规避等。资产配置是投资策略的一部分，虽然它也涉及风险和收益的权衡，但通常不被视为一种独立的风险管理工具。风险对冲通过衍生品等工具降低风险，风险转移通过保险或合同将风险转移给第三方，风险规避则通过放弃或减少风险暴露来避免风险。

9.在金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.评估金融机构在正常市场条件下的表现

B.评估金融机构在极端市场条件下的脆弱性

C.确定金融机构的风险偏好

D.制定金融机构的风险管理策略

答案：B

解析：压力测试的主要目的是评估金融机构在极端市场条件下的脆弱性，即评估其在极端事件发生时的表现和可能遭受的损失。通过压力测试，金融机构可以识别潜在的风险点，并采取措施提高其抵御极端风险的能力。评估正常市场条件下的表现、确定风险偏好和制定风险管理策略虽然也与风险管理相关，但不是压力测试的主要目的。

10.以下哪种方法不属于风险控制措施？（）

A.设定风险限额

B.加强内部控制

C.进行风险对冲

D.调整投资组合

答案：D

解析：风险控制措施主要包括设定风险限额、加强内部控制和进行风险对冲等。调整投资组合是一种投资策略，虽然它也可能涉及风险控制，但通常不被视为一种独立的风险控制措施。设定风险限额是通过规定风险暴露的上限来控制风险，加强内部控制是通过完善内部流程和制度来防范风险，风险对冲