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2025年金融风险管理师EXCEL在风险计算中的高级应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师Excel在风险计算中的高级应用专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师Excel在风险计算中的高级应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在Excel中，若要计算一组资产收益率的协方差矩阵，最常用的函数组合是什

么？

A、COVARIANCE.S和MMULT

B、CORREL和SUMPRODUCT

C、COVARIANCE.P和TRANSPOSE

D、VAR.S和STDEV.P

【答案】A

【解析】正确答案是A。COVARIANCE.S用于计算样本协方差，MMULT用于矩阵

乘法，两者结合可构建协方差矩阵。B选项CORREL计算相关系数而非协方差；C选

项COVARIANCE.P计算总体协方差，不适用于样本数据；D选项VAR.S和STDEV.P

分别计算方差和标准差，无法直接得到协方差矩阵。知识点：协方差矩阵计算。易错点：

混淆样本与总体函数的区别。

2、在Excel中模拟蒙特卡洛风险分析时，哪种函数最适合生成服从正态分布的随

机数？

A、RAND()

B、RANDBETWEEN()

C、NORM.INV(RAND(),mean,SD)

D、NORM.DIST(x,mean,SD,FALSE)

【答案】C

【解析】正确答案是C。NORM.INV结合RAND可生成指定均值和标准差的正态

分布随机数。A选项RAND生成均匀分布；B选项RANDBETWEEN生成整数；D选

项NORM.DIST计算概率密度而非生成随机数。知识点：蒙特卡洛模拟。易错点：混

淆概率分布函数与反函数的应用场景。

3、在Excel中计算风险价值(VaR)时，哪个函数可以直接获取指定置信水平的分

位数？

A、PERCENTILE.INC

B、QUARTILE.EXC

C、RANK.EQ

D、LARGE

【答案】A

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【解析】正确答案是A。PERCENTILE.INC可直接计算指定百分位数值，适用于

VaR计算。B选项QUARTILE.EXC仅计算四分位数；C选项RANK.EQ用于排名；D

选项LARGE返回第k大值。知识点：VaR计算方法。易错点：混淆分位数函数的适

用范围。

4、在Excel中构建信用风险评分卡时，哪种工具最适合进行变量筛选？

A、数据透视表

B、条件格式

C、回归分析

D、相关系数矩阵

【答案】D

【解析】正确答案是D。相关系数矩阵可评估变量间相关性，避免多重共线性。A选

项数据透视表用于汇总；B选项条件格式用于可视化；C选项回归分析用于建模而非筛

选。知识点：信用风险建模。易错点：混淆数据探索与建模步骤。

5、在Excel中计算期权价格的希腊字母Delta时，最常用的方法是？

A、数值微分

B、二叉树模型

C、BlackScholes公式

D、蒙特卡洛模拟

【答案】C

【解析】正确答案是C。BlackScholes公式可直接计算理论Delta值。A选项数值

微分精度低；B选项二叉树模型适用于美式期权；D选项蒙特卡洛模拟计算量大。知识

点：期权风险指标。易错点：混淆不同定价模型的适用场景。

6、在Excel中进行压力测试时，哪种功能最适合批量修改假设参数？

A、查找替换

B、数据表

C、规划求解

D、方案管理器

【答案】D

【解析】正确答案是D。方案管理器可保存和切换多组假设参数。A选项查找替换

效率低；B选项数据表用于敏感性分析；C选项规划求解用于优化问题。知识点：压力

测试实施。易错点：混淆参数修改与结果分析工具。

7、在Excel中计算债券久期时，哪个函数最直接？

A、DURATI