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2025年金融风险管理师巴塞尔协议III的背景与改革目标专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III的背景与改革目标

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III的背景与改革目标专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III的推出主要是为了应对哪次全球性金融危机暴露出的监管缺陷？

A、1997年亚洲金融危机

B、2000年互联网泡沫危机

C、2008年全球金融危机

D、2020年新冠疫情冲击

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III是2008年全球金融危机后，巴塞尔委员会

为加强银行体系监管而推出的改革框架。A选项亚洲金融危机主要暴露了新兴市场国

家的问题，B选项互联网泡沫危机主要影响科技行业，D选项新冠疫情冲击虽然也影响

了金融体系，但不是巴塞尔协议III的直接背景。知识点：巴塞尔协议III的出台背景。

易错点：容易混淆不同危机的背景和影响范围。

2、巴塞尔协议III中，为了提高银行资本质量，重点强调的是哪类资本？

A、一级资本

B、二级资本

C、三级资本

D、总资本

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III显著提高了对一级资本（特别是普通股）的

要求，强调其损失吸收能力。B选项二级资本的重要性被降低，C选项三级资本被取消，

D选项总资本虽然重要但不是改革重点。知识点：巴塞尔协议III的资本质量改革。易

错点：容易混淆不同层级资本的定义和重要性。

3、巴塞尔协议III引入的杠杆率指标是为了解决什么问题？

A、流动性风险

B、模型风险

C、资本套利

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率作为风险加权的补充，旨在限制银行的过度杠杆和

资本套利行为。A选项流动性风险由流动性覆盖率等指标解决，B选项模型风险通过加

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强模型治理解决，D选项操作风险有专门的监管要求。知识点：巴塞尔协议III的杠杆

率监管。易错点：容易混淆不同监管指标的目标。

4、巴塞尔协议III中，流动性覆盖率（LCR）的目的是确保银行在何种压力情景下

的流动性安全？

A、短期（30天）

B、中期（90天）

C、长期（1年）

D、超长期（3年）

【答案】A

【解析】正确答案是A。LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产，以应对30天

内的短期流动性压力。B、C、D选项的时间范围不符合LCR的设计目标。知识点：巴

塞尔协议III的流动性监管框架。易错点：容易混淆LCR和NSFR的时间范围。

5、巴塞尔协议III对系统重要性银行（SIBs）的额外资本要求主要基于什么原则？

A、规模原则

B、关联性原则

C、可处置性原则

D、综合评估原则

【答案】D

【解析】正确答案是D。对SIBs的额外资本要求基于规模、关联性、可替代性和复

杂性等多维度的综合评估。A、B、C选项都是评估维度之一，但不是唯一原则。知识

点：系统重要性银行的监管。易错点：容易片面理解SIBs的评估标准。

6、巴塞尔协议III中，逆周期资本缓冲的主要作用是什么？

A、提高日常资本充足率

B、抑制信贷过度增长

C、应对跨境资本流动

D、降低操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲旨在通过在经济过热时提高资本要求，抑

制信贷过度增长。A选项是普通资本要求的作用，C选项由其他工具解决，D选项与资

本缓冲无关。知识点：巴塞尔协议III的宏观审慎工具。易错点：容易混淆不同资本缓

冲的目标。

7、巴塞尔协议III对交易账户的改革主要体现在哪个方面？

A、简化风险计量方法

B、提高市场风险资本要求

C、取消交易账户概念

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