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2025年金融风险管理师美式期权定价的有限差分法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师美式期权定价的有限差分法专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师美式期权定价的有限差分法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在有限差分法中，显式差分方法的主要缺点是什么？

A、计算效率低

B、稳定性条件严格

C、精度不高

D、无法处理美式期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。显式差分方法的主要缺点是稳定性条件严格，需要满足特

定的步长限制才能保证数值解的稳定性。A选项错误，显式方法计算效率较高；C选项

错误，精度可以通过网格细化提高；D选项错误，显式方法可以处理美式期权。知识点：

有限差分法的稳定性分析。易错点：混淆显式和隐式方法的优缺点。

2、隐式差分方法相较于显式差分方法的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、无条件稳定

C、实现更简单

D、内存占用更少

【答案】B

【解析】正确答案是B。隐式差分方法的主要优势是无条件稳定，不受步长限制。A

选项错误，隐式方法需要求解方程组，计算速度较慢；C选项错误，隐式方法实现更复

杂；D选项错误，隐式方法需要存储矩阵，内存占用更多。知识点：隐式差分法的特性。

易错点：忽略稳定性条件的差异。

3、在美式期权定价中，有限差分法如何处理提前执行条件？

A、忽略提前执行

B、在每个时间步比较持有价值和执行价值

C、只在到期日考虑执行

D、使用解析解近似

【答案】B

【解析】正确答案是B。有限差分法通过在每个时间步比较持有价值和执行价值来

处理提前执行条件。A选项错误，忽略提前执行会错误定价；C选项错误，美式期权需

全程考虑提前执行；D选项错误，解析解不适用于美式期权。知识点：美式期权的提前

执行特性。易错点：混淆欧式和美式期权的处理方式。

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4、CrankNicolson方法属于哪种类型的有限差分方法？

A、显式方法

B、隐式方法

C、半隐式方法

D、混合方法

【答案】B

【解析】正确答案是B。CrankNicolson方法是一种隐式方法，结合了显式和隐式的

优点。A选项错误，它不是纯显式方法；C选项错误，半隐式不是标准分类；D选项错误，

混合方法通常指其他组合。知识点：有限差分法的分类。易错点：混淆CrankNicolson

方法的类型。

5、有限差分法中，网格划分对精度的影响主要体现在？

A、时间步长

B、空间步长

C、步长比例

D、所有选项

【答案】D

【解析】正确答案是D。网格划分的时间步长、空间步长及其比例都会影响精度。A、

B、C选项均不全面。知识点：有限差分法的网格设计。易错点：忽略步长比例的影响。

6、在美式期权定价中，有限差分法与树形方法相比的主要优势是？

A、计算速度更快

B、更易处理复杂边界条件

C、内存占用更少

D、实现更简单

【答案】B

【解析】正确答案是B。有限差分法更易处理复杂边界条件，如变动边界或非线性

条件。A选项错误，树形方法可能更快；C选项错误，有限差分法内存占用更多；D选

项错误，有限差分法实现更复杂。知识点：数值方法的比较。易错点：忽略边界条件的

处理能力。

7、有限差分法中，收敛性指的是？

A、解的稳定性

B、网格细化时解趋近真实解

C、计算效率

D、内存使用

【答案】B

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【解析】正确答案是B。收敛性指网格细化时数值解趋近真实解。A选项错误，稳

定性是解的稳定性；C选项错误，计算效率是速度；D选项错误，内存使用是资源占用。

知识点：有限差分法的收敛性。易错点：混淆收敛性和