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2025年金融风险管理师第二支柱下风险偏好框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师第二支柱下风险偏好框架专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师第二支柱下风险偏好框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在第二支柱下，风险偏好框架的核心作用是什么？

A、计算具体风险敞口

B、设定银行的风险容忍度

C、替代第一支柱的资本要求

D、确定具体产品的定价策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好框架的核心是明确银行愿意承担的风险水平，即

风险容忍度。A选项是具体风险管理的执行层面，C选项错误，第二支柱是对第一支柱

的补充而非替代，D选项属于业务决策范畴。知识点：风险偏好的定义与作用。易错点：

混淆风险偏好框架与具体风险管理工具的关系。

2、风险偏好声明通常由哪个机构最终批准？

A、风险管理部

B、监事会

C、董事会

D、高级管理层

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据公司治理原则，风险偏好声明作为银行风险管理的顶

层设计，必须由董事会最终批准。A选项是执行部门，B选项主要起监督作用，D选项

负责具体实施。知识点：风险偏好框架的治理结构。易错点：混淆董事会与管理层的职

责分工。

3、风险限额体系与风险偏好的关系是？

A、风险限额是风险偏好的量化体现

B、风险偏好是风险限额的补充

C、两者相互独立

D、风险限额优先于风险偏好

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险限额是将风险偏好转化为具体、可执行的管理工具，是

风险偏好的量化体现。B选项关系颠倒，C选项错误，两者密切相关，D选项逻辑错误。

知识点：风险偏好与限额管理的关系。易错点：不理解风险偏好的传导机制。

4、在风险偏好框架下，压力测试的主要目的是？

2025年金融风险管理师第二支柱下风险偏好框架专题试卷及解析2

A、预测未来收益

B、评估极端情况下的风险承受能力

C、计算日常风险指标

D、替代日常风险管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试用于评估银行在极端不利情况下的风险承受能力，

验证风险偏合理性。A选项是财务预测，C选项是日常监控，D选项错误，压力测试是

补充而非替代。知识点：压力测试在风险偏好框架中的作用。易错点：混淆压力测试与

常规风险管理的功能。

5、风险偏好框架的有效性评估应多久进行一次？

A、每月

B、每季度

C、每年

D、每两年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据监管要求，风险偏好框架应至少每年评估一次，确保

其持续适用。A、B选项过于频繁，D选项间隔过长。知识点：风险偏好框架的评估周

期。易错点：忽略监管对评估频率的基本要求。

6、风险文化在风险偏好框架中的地位是？

A、可有可无

B、重要组成部分

C、仅与员工相关

D、独立于风险偏好

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险文化是风险偏好框架有效实施的基础，是重要组成部

分。A选项错误，C选项过于狭隘，D选项错误，两者相互影响。知识点：风险文化的

重要性。易错点：低估风险文化对框架实施的影响。

7、风险偏好框架的调整通常由谁发起？

A、普通员工

B、风险管理部门

C、董事会

D、外部审计

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理部门负责监控框架执行情况，必要时发起调整建

议。A选项权限不足，C选项负责最终批准，D选项是外部监督。知识点：风险偏好框

2025年金融风险管理师第二支柱下风险偏好框架专题试卷及解析3

架的调整机制。易错点：混淆发起权与批准权。

8、风险偏好声明通常不包括以下哪项内容？

A、战略目标

B、具体交易细节

C、风险容忍度

D、资本充足目标

【答案】