2025年金融风险管理师流动性风险计量中的全球视野专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的全球视野专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的全球视野专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的全球视野专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议III框架下，流动性覆盖率（LCR）的主要目的是确保银行持有足

够的优质流动性资产，以应对多长时间的短期流动性压力？

A、7天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA）以

覆盖30天的净现金流出，这是巴塞尔协议III引入的短期流动性监管指标。选项A的

7天是某些国家内部流动性监管可能采用的期限，但不是国际标准。选项C和D的60

天和90天则超出了LCR的覆盖范围，属于更长期限的流动性管理考量。知识点：巴

塞尔协议III流动性监管指标。易错点：容易将LCR与NSFR（净稳定资金比率）的

期限要求混淆，NSFR关注的是1年期的流动性结构。

2、全球系统重要性银行（GSIB）面临的额外流动性要求主要来源于哪个国际监管

框架？

A、巴塞尔协议I

B、巴塞尔协议II

C、巴塞尔协议III

D、多德弗兰克法案

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III不仅引入了LCR和NSFR等流动性监管指

标，还对GSIBs提出了更高的损失吸收能力和流动性要求。选项A和B的早期巴塞尔

协议主要关注资本充足率，对流动性要求较少。选项D的多德弗兰克法案是美国国内

监管法案，虽然重要但不是全球性框架。知识点：GSIB监管要求。易错点：容易混淆

不同监管协议的侧重点，特别是流动性要求是在巴塞尔协议III中才被系统性地引入。

3、在跨境流动性风险管理中，“流动性转移限制”通常指什么？

A、银行内部资金转移定价（FTP）的调整

B、东道国监管机构对资金跨境流动的限制

C、银行内部不同部门间的资金调配限制

D、国际支付系统的技术限制

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的全球视野专题试卷及解析2

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性转移限制主要指东道国监管机构出于维护本国金融

稳定考虑，对跨国银行子公司将资金转移回母国的限制。选项A的FTP是银行内部管

理工具，不属于外部限制。选项C的内部资金调配是银行自主行为。选项D的技术限

制虽然存在，但不是监管意义上的”流动性转移限制”。知识点：跨境流动性风险的特殊

性。易错点：容易将监管限制与银行内部管理限制混淆，前者具有强制性，后者是自主

行为。

4、在流动性压力测试中，“市场流动性枯竭”情景通常不包括以下哪个特征？

A、买卖价差急剧扩大

B、交易量显著下降

C、信用评级突然上调

D、资产价格大幅下跌

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场流动性枯竭时，通常伴随的是信用评级下调而非上调，

因为市场恶化会导致信用风险上升。选项A、B、D都是典型的市场流动性枯竭特征。

知识点：流动性压力测试情景设计。易错点：容易混淆信用评级变动方向与市场流动性

状况的关系，需要理解评级变动是市场状况的结果而非原因。

5、全球流动性监管中，“高质量流动性资产”（HQLA）的划分标准主要不包括以下

哪项？

A、低信用风险

B、估值容易且确定性高

C、与高风险资产相关性低

D、收益率高于市场平均水平

【答案】D

【解析】正确答案是D。HQLA的核心特征是安全性和流动性，而非高收益，事实

上HQLA的收益率通常低于市场平均水平。选项A、B、C都是HQLA的基本要求。

知识点：HQLA的认定标准。易错点：容易将资产的安全性与收益性混淆，在流动性管

理中安全性优先于收益性。

6、在跨境银行流动性管理中，“流动性分割”现象主要指什么？

A、不同币种的流动性无法相互替代