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2025年金融风险管理师系统性风险与集中度风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与集中度风险专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与集中度风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、系统性风险的主要特征是什么？

A、仅影响单个金融机构

B、可以通过多元化投资完全消除

C、具有传染性和广泛性

D、与特定行业波动直接相关

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险是指整个金融体系或市场崩溃的风险，具有传

染性和广泛性，会影响多个金融机构和市场。A错误，因为系统性风险影响的是整个体

系而非单个机构；B错误，系统性风险无法通过多元化完全消除；D错误，系统性风险

不局限于特定行业。知识点：系统性风险的定义与特征。易错点：混淆系统性风险与非

系统性风险。

2、集中度风险最可能出现在哪种情况下？

A、投资组合高度分散

B、贷款主要投向单一行业

C、客户群体遍布全球

D、资产类别多样化

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险是指由于资产、负债或业务过度集中于某一特

定领域而导致的潜在损失。单一行业贷款是典型的集中度风险来源。A、C、D均属于

分散化策略，有助于降低集中度风险。知识点：集中度风险的来源。易错点：误认为多

元化会增加集中度风险。

3、2008年全球金融危机主要体现了哪种风险？

A、信用风险

B、流动性风险

C、系统性风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。2008年金融危机始于次贷危机，通过金融衍生品和全球金

融网络迅速蔓延，体现了系统性风险的传染性和破坏性。A、B、D虽在危机中存在，但

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不是主要特征。知识点：系统性风险的历史案例。易错点：将局部风险与系统性风险混

淆。

4、以下哪项是监管机构应对系统性风险的主要工具？

A、提高存款准备金率

B、实施逆周期资本缓冲

C、降低利率

D、增加外汇储备

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是巴塞尔协议III提出的宏观审慎工具，用

于抑制系统性风险积累。A是货币政策工具，C是常规货币政策，D主要针对汇率风

险。知识点：宏观审慎监管工具。易错点：混淆货币政策与宏观审慎政策。

5、集中度风险管理的核心原则是？

A、追求高收益

B、分散化投资

C、集中资源

D、短期套利

【答案】B

【解析】正确答案是B。分散化投资是管理集中度风险的基本原则，通过资产配置

降低单一风险暴露。A、C、D均可能加剧集中度风险。知识点：集中度风险管理策略。

易错点：忽视分散化的重要性。

6、系统性风险传导的主要渠道不包括？

A、金融机构间相互关联

B、共同风险暴露

C、信息不对称

D、独立运营的小型银行

【答案】D

【解析】正确答案是D。独立运营的小型银行因关联性低，不易成为系统性风险传

导渠道。A、B、C均是系统性风险传导的典型渠道。知识点：系统性风险传导机制。易

错点：误认为所有金融机构都会传导系统性风险。

7、以下哪项指标最常用于衡量集中度风险？

A、夏普比率

B、赫芬达尔指数

C、贝塔系数

D、久期

【答案】B

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【解析】正确答案是B。赫芬达尔指数常用于衡量市场或投资组合的集中度。A衡

量风险调整收益，C衡量系统性风险，D衡量利率风险。知识点：集中度风险量化指标。

易错点：混淆不同风险指标的应用场景。

8、宏观审慎监管的主要目标是？

A、保护消费者权益

B、维护金融体系稳定

C、提高金融机构盈利能力

D、促进国际贸易