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2025年金融风险管理师预期亏损与金融危机案例专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损与金融危机案例专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师预期亏损与金融危机案例专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在2008年全球金融危机中，雷曼兄弟破产的主要直接原因是什么？

A、过度投资高风险衍生品

B、流动性枯竭与评级下调

C、监管政策突然收紧

D、竞争对手恶意收购

【答案】B

【解析】正确答案是B。雷曼兄弟破产的直接原因是流动性危机和信用评级被大幅

下调，导致其无法获得短期融资。A选项是长期原因但非直接原因，C选项不符合事

实，D选项纯属虚构。知识点：金融机构流动性风险管理。易错点：容易混淆直接原因

与根本原因。

2、预期亏损（ExpectedLoss）的计算主要基于哪三个要素？

A、违约概率、违约损失率、风险暴露

B、利率、汇率、商品价格

C、市场风险、信用风险、操作风险

D、资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期亏损由违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险

暴露（EAD）三个要素构成。B选项是市场风险因素，C选项是风险分类，D选项是监

管指标。知识点：信用风险计量基础。易错点：容易将预期亏损要素与风险分类混淆。

3、1997年亚洲金融危机中，泰国政府最初采取的错误应对措施是？

A、提高利率吸引外资

B、实行浮动汇率制

C、寻求IMF援助

D、加强资本管制

【答案】A

【解析】正确答案是A。泰国初期试图通过提高利率来维持固定汇率，但这加剧了

经济衰退。B选项是后期正确措施，C选项是被动应对，D选项是马来西亚采取的措

施。知识点：金融危机应对策略。易错点：容易混淆不同国家的应对措施。

4、在压力测试中，极端情景分析主要评估什么？

A、正常市场条件下的风险

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B、历史最大损失的重现概率

C、罕见但可能发生的极端事件影响

D、监管合规性要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。极端情景分析关注低概率高影响的极端事件。A选项是常

规风险计量，B选项是历史模拟法，D选项是合规测试。知识点：压力测试方法论。易

错点：容易混淆压力测试与常规风险计量。

5、长期资本管理公司（LTCM）1998年濒临破产的根本原因是？

A、交易员欺诈

B、模型假设失效

C、监管处罚

D、流动性危机

【答案】B

【解析】正确答案是B。LTCM的数学模型在俄罗斯债务危机中失效，导致巨额亏

损。A选项不符合事实，C选项不是主要原因，D选项是结果而非原因。知识点：模型

风险。易错点：容易将直接原因与根本原因混淆。

6、预期亏损（EL）与非预期亏损（UL）的主要区别在于？

A、计算方法不同

B、发生概率不同

C、监管要求不同

D、计量时间范围不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。预期亏损是高概率可预测的损失，非预期亏损是低概率难

以预测的损失。A选项计算方法可能相同，C选项监管要求相似，D选项时间范围通常

一致。知识点：风险计量概念。易错点：容易混淆预期与非预期的概率特征。

7、2008年金融危机中，AIG陷入困境的核心业务是？

A、传统保险业务

B、房地产投资

C、信用违约互换（CDS）

D、投行业务

【答案】C

【解析】正确答案是C。AIG因大量出售CDS保护而面临巨额赔付。A选项传统

业务稳健，B选项不是主要问题，D选项AIG投行业务规模有限。知识点：衍生品风

险。易错点：容易忽视CDS在危机中的关键作用。

8、在危机管理中，“道德风险”主要指什么？

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