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2025年特许金融分析师巴塞尔协议II的标准法、内部评级法与信用风险专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师巴塞尔协议II的标准法、内部评级

法与信用风险专题试卷及解析

2025年特许金融分析师巴塞尔协议II的标准法、内部评级法与信用风险专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议II，标准法下对主权国家的风险权重主要依据什么确定？

A、国家的GDP规模

B、国际评级机构的信用评级

C、国家的通货膨胀率

D、国家的地理位置

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议II标准法下，对主权国家的风险权重主要依据

国际评级机构的信用评级来确定，评级越高，风险权重越低。A选项GDP规模、C选

项通货膨胀率和D选项地理位置都不是直接决定风险权重的因素。知识点：巴塞尔协

议II标准法下的风险权重确定依据。易错点：容易误认为经济规模或地理位置直接影

响风险权重，而忽略了信用评级的核心作用。

2、在内部评级法（IRB）中，违约损失率（LGD）主要衡量什么？

A、借款人违约的概率

B、违约发生时银行可能损失的比率

C、贷款的期限

D、借款人的信用评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）是指在违约发生时，银行可能损失的比

率，即损失占风险暴露的百分比。A选项违约概率（PD）是衡量借款人违约可能性的

指标，C选项贷款期限是时间因素，D选项信用评级是综合评价。知识点：内部评级法

中的关键参数定义。易错点：容易混淆LGD和PD的概念，LGD关注损失程度，PD

关注违约可能性。

3、巴塞尔协议II中，内部评级法分为初级法和高级法，两者的主要区别在于什么？

A、风险暴露的类型不同

B、银行对风险参数的估计能力不同

C、适用的银行规模不同

D、监管要求不同

【答案】B

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【解析】正确答案是B。内部评级法的初级法和高级法的主要区别在于银行对风险

参数（如PD、LGD、EAD等）的估计能力不同，高级法允许银行自行估计更多参数。

A选项风险暴露类型、C选项银行规模和D选项监管要求都不是主要区别。知识点：内

部评级法的分类及区别。易错点：容易误认为银行规模或监管要求是主要区别，而忽略

了风险参数估计能力的核心差异。

4、在标准法下，对零售贷款的风险权重通常如何处理？

A、统一为100%

B、根据贷款类型和抵押品情况确定

C、根据借款人信用评级确定

D、统一为50%

【答案】B

【解析】合格答案是B。在标准法下，对零售贷款的风险权重通常根据贷款类型（如

信用卡、个人住房贷款等）和抵押品情况来确定，而非统一权重。A和D选项的统一

权重不适用于所有零售贷款，C选项信用评级主要用于公司贷款。知识点：标准法下零

售贷款的风险权重处理。易错点：容易误认为零售贷款的风险权重是统一的，而忽略了

贷款类型和抵押品的影响。

5、巴塞尔协议II中，信用风险缓释技术不包括以下哪项？

A、抵押品

B、保证

C、净额结算

D、市场风险对冲

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用风险缓释技术包括抵押品、保证、净额结算等，而市

场风险对冲是针对市场风险的，不属于信用风险缓释技术。A、B、C选项均为信用风

险缓释技术。知识点：信用风险缓释技术的范围。易错点：容易混淆信用风险和市场风

险的缓释技术，需明确区分。

6、在内部评级法中，违约概率（PD）的估计通常基于什么？

A、历史违约数据

B、宏观经济预测

C、行业分析

D、市场波动性

【答案】A

【解析】正确答案是A。违约概率（PD）的估计通常基于历史违约数据，通过统计

模型进行预测。B、C、D选项虽然可能影响PD，但不是直接估计依据。知识点：违约

概率的估计方法。易错点：容易误认为宏观经济预测或行业分析是主要依据，而忽略了

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历史数据的核心作用。

7、巴塞尔协议II中，标准法对未评级公司贷款的