2025年特许金融分析师回归分析中的多重共线性问题专题试卷及解析.pdfVIP

2025年特许金融分析师回归分析中的多重共线性问题专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归分析中的多重共线性问题专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师回归分析中的多重共线性问题专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在回归分析中，当两个或多个自变量之间存在高度相关性时，会导致什么问题？

A、异方差性

B、多重共线性

C、自相关

D、非线性关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性是指回归模型中自变量之间存在高度相关关系，

这会导致参数估计不稳定。A选项异方差性指误差项方差不等；C选项自相关指误差项

之间存在相关性；D选项非线性关系指变量间关系不符合线性假设。知识点：多重共线

性定义。易错点：容易与异方差性混淆。

2、多重共线性会导致回归系数的什么特征？

A、标准误增大

B、标准误减小

C、系数估计值偏大

D、系数估计值偏小

【答案】A

【解析】正确答案是A。多重共线性会使回归系数的标准误增大，导致估计精度下

降。B选项与实际情况相反；C、D选项描述的是系数偏误问题，而非多重共线性的直

接影响。知识点：多重共线性对参数估计的影响。易错点：容易混淆标准误变化方向。

3、检测多重共线性的常用指标是？

A、R方值

B、F统计量

C、方差膨胀因子

D、DW统计量

【答案】C

【解析】正确答案是C。方差膨胀因子(VIF)是专门用于检测多重共线性的指标，

VIF10通常认为存在严重多重共线性。A选项R方衡量模型拟合优度；B选项F统

计量检验整体显著性；D选项DW统计量检验自相关。知识点：多重共线性诊断方法。

易错点：容易与其他统计指标混淆。

4、当存在严重多重共线性时，最直接的处理方法是？

2025年特许金融分析师回归分析中的多重共线性问题专题试卷及解析2

A、增加样本量

B、删除相关变量

C、使用稳健标准误

D、进行变量转换

【答案】B

【解析】正确答案是B。删除高度相关的变量是处理多重共线性最直接的方法。A

选项增加样本量可能缓解但不能根本解决问题；C选项稳健标准误处理异方差；D选项

变量转换适用于非线性问题。知识点：多重共线性处理方法。易错点：容易忽视变量间

的相关性本质。

5、多重共线性对模型预测能力的影响是？

A、显著降低预测精度

B、不影响预测精度

C、提高预测精度

D、导致预测值偏误

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性主要影响参数估计的稳定性，但对整体预测能

力影响较小。A、C选项与事实不符；D选项预测偏误不是多重共线性的主要问题。知

识点：多重共线性对预测的影响。易错点：容易高估其对预测的影响。

6、在金融回归分析中，以下哪种情况最可能导致多重共线性？

A、使用季度数据

B、包含多个宏观经济指标

C、样本量过小

D、因变量为股票收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观经济指标如GDP、CPI、利率等往往存在高度相关性，

容易导致多重共线性。A选项数据频率不是主要原因；C选项样本量小会影响估计精度

但不直接导致共线性；D选项因变量选择与共线性无关。知识点：金融数据中的多重共

线性来源。易错点：容易忽视变量间的经济逻辑关系。

7、方差膨胀因子(VIF)的临界值通常设定为多少来判断多重共线性？

A、1

B、5

C、10

D、20

【答案】C

【解析】正确答案是C。通常VIF10认为存在严重多重共线性，VIF5需要警惕。

2025年特许金融分析师回归分析中的多重共线性问题专题试卷及解析3

A、B选项过于严格；D选项过于宽松。知识点：VIF判断标准。易错点：容易记错临

界值。

8、多重共线性不会导致以下哪种问题？