2025年金融风险管理师风险偏好框架的有效性评估专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师风险偏好框架的有效性评估专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险偏好框架的有效性评估专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师风险偏好框架的有效性评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险偏好框架的有效性评估中，董事会的主要职责是什么？

A、执行日常风险监控

B、制定具体风险限额

C、审批风险偏好声明并监督其执行

D、设计风险计量模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。董事会在风险偏好框架中承担最终责任，主要职责是审批

风险偏好声明并监督其执行，确保与机构战略一致。A选项是风险管理部的职责；B选

项是风险委员会的职责；D选项是风险计量团队的职责。知识点：公司治理与风险偏

好。易错点：容易混淆董事会与风险管理部的职责边界。

2、风险偏好声明应该多久进行一次正式评估？

A、每月

B、每季度

C、每年

D、每三年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据最佳实践，风险偏好声明应至少每年进行一次正式评

估，以确保其持续适用性。A、B选项过于频繁，D选项间隔过长。知识点：风险偏好

框架的生命周期管理。易错点：容易将风险偏好评估与常规风险监控频率混淆。

3、以下哪项不属于风险偏好框架有效性评估的关键指标？

A、风险限额的遵守情况

B、风险调整后资本回报率

C、员工培训次数

D、重大风险事件发生率

【答案】C

【解析】正确答案是C。员工培训次数属于管理过程指标，而非直接反映框架有效

性的核心指标。A、B、D都是直接反映风险偏好执行效果的关键指标。知识点：风险

偏好评估指标体系。易错点：容易将过程指标与结果指标混淆。

4、当风险偏好框架失效时，最直接的后果是什么？

A、员工流失率上升

2025年金融风险管理师风险偏好框架的有效性评估专题试卷及解析2

B、风险承担超出机构承受能力

C、客户满意度下降

D、市场份额减少

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好框架失效最直接的后果是机构承担了超出其承受

能力的风险。A、C、D可能是间接后果，但不是最直接的。知识点：风险偏好失效的

影响。易错点：容易混淆直接后果与间接后果。

5、风险偏好声明应该由哪个部门牵头制定？

A、财务部

B、风险管理部

C、人力资源部

D、市场营销部

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理部作为风险管理的专业部门，应牵头制定风险偏

好声明。其他部门提供相关输入。知识点：风险偏好制定的组织架构。易错点：容易忽

视风险管理部的牵头作用。

6、以下哪项最能体现风险偏好与风险容忍度的关系？

A、两者完全相同

B、风险偏好是战略层面的，风险容忍度是操作层面的

C、风险容忍度决定风险偏好

D、两者毫无关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好是机构整体的风险承受意愿（战略层面），风险容

忍度是具体风险指标的边界（操作层面）。A、D明显错误；C颠倒了两者关系。知识

点：风险偏好层级体系。易错点：容易混淆战略层面与操作层面的概念。

7、风险偏好框架有效性评估的首要步骤是什么？

A、收集数据

B、确定评估标准

C、分析结果

D、撰写报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。确定评估标准是首要步骤，为后续评估提供依据。A、C、D

是后续步骤。知识点：风险评估流程。易错点：容易跳过标准制定直接进入数据收集。

8、以下哪项不属于风险偏好声明的核心要素？

A、风险类型

2025年金融风险管理师风险偏好框架的有效性评估专题试卷及解析3

B、风险计量方法

C、公司历史沿革

D、风险限额

【答案】C

【解析】正确答案是C。公司历史沿革不属于风险偏好声明的核心要素。A