2025年金融风险管理师操作风险资本充足率监管检查与评估流程专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师操作风险资本充足率监管检查与评估流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本充足率监管检查与评

估流程专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本充足率监管检查与评估流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，操作风险资本计量的标准法中，业务条线的划分依据是什

么？

A、产品类型

B、客户类型

C、收入来源

D、地理位置

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III标准法要求银行按业务条线划分操作风险，

划分依据是各条线的总收入。知识点：操作风险计量方法。易错点：容易混淆业务条线

划分依据，误选产品类型或客户类型。

2、操作风险资本充足率监管检查中，监管机构最关注的风险指标是？

A、信用风险敞口

B、市场风险VaR值

C、操作风险损失事件频率

D、流动性覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险资本充足率检查重点关注操作风险损失事件的频

率和严重性。知识点：操作风险监管指标。易错点：容易将其他风险指标误认为是操作

风险核心指标。

3、在操作风险评估流程中，风险与控制自我评估（RCSA）的主要目的是？

A、计算资本要求

B、识别和控制操作风险

C、满足外部审计要求

D、评估信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCSA是银行主动识别、评估和控制操作风险的重要工具。

知识点：操作风险评估方法。易错点：容易混淆RCSA与资本计量的目的。

4、操作风险损失数据收集（LDC）的最低历史数据期限要求是？

A、1年

B、3年

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C、5年

D、10年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求至少收集5年的操作风险损失数据用于计

量。知识点：操作风险数据要求。易错点：容易记错数据收集期限。

5、在操作风险资本计量中，基本指标法（BIA）的资本要求计算基础是？

A、总收入

B、净利息收入

C、操作风险损失

D、风险加权资产

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法使用银行前三年总收入的平均值作为计算基础。

知识点：操作风险计量方法。易错点：容易混淆不同计量方法的计算基础。

6、操作风险监管检查中，“三道防线”模型的第一道防线是？

A、内部审计

B、风险管理部门

C、业务部门

D、董事会

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务部门是操作风险管理的第一道防线，负责日常风险控

制。知识点：操作风险管理架构。易错点：容易混淆三道防线的具体职责。

7、操作风险资本充足率评估中，情景分析的主要作用是？

A、替代历史损失数据

B、评估低频高损事件

C、计算日常操作成本

D、评估信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析主要用于评估历史数据中未充分反映的低频高损

操作风险事件。知识点：操作风险评估工具。易错点：容易混淆情景分析与其他评估方

法的作用。

8、在操作风险监管检查中，监管机构评估银行操作风险管理有效性的核心标准是？

A、盈利能力

B、风险与控制的匹配度

C、市场份额

D、员工数量

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【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构关注银行是否建立了与操作风险相匹配的管理和

控制体系。知识点：操作风险监管标准。易错点：容易将经营指标误认为是风险管理有

效性标准。

9、操作风险资本计量中，高级计量法（AMA）的核心要求是？

A、使用统一模型

B、基于银行自身数据

C、忽略外部数据

D、仅考虑定量因素

【答案】B

【解析】正确答案是B。AMA要求银行基于自身损失数据、情景分析等开发风险计

量模型。知识点：操作风险计量方法。易错点：容易混淆AMA与其他计量方法的要求。

10、操作风险监管检查中，“