2025年金融风险管理师风险暴露的识别、计量、控制全流程专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师风险暴露的识别、计量、控制全流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险暴露的识别、计量、控制全流

程专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险暴露的识别、计量、控制全流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险暴露的识别阶段，以下哪项是最重要的步骤？

A、风险计量模型的建立

B、风险控制措施的制定

C、全面识别所有潜在风险源

D、风险监控体系的搭建

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险暴露识别的核心是全面识别所有潜在风险源，这是后

续计量和控制的基础。A、B、D属于后续流程。知识点：风险识别是风险管理流程的

第一步。易错点：容易将风险识别与后续步骤混淆。

2、以下哪项不属于信用风险暴露的计量方法？

A、违约概率（PD）

B、风险价值（VaR）

C、违约损失率（LGD）

D、风险暴露（EAD）

【答案】B

【解析】正确答案是B。VaR主要用于市场风险计量，而PD、LGD、EAD是信用

风险暴露的核心计量参数。知识点：信用风险计量四要素。易错点：容易混淆不同风险

类型的计量工具。

3、操作风险控制的主要手段不包括？

A、流程优化

B、衍生品对冲

C、内部控制

D、风险转移

【答案】B

【解析】正确答案是B。衍生品对冲主要用于市场风险控制，操作风险控制更侧重

于流程和内部管理。知识点：操作风险控制特点。易错点：容易将不同风险的控制手段

混淆。

4、以下哪项是风险暴露计量的基本原则？

A、保守性原则

B、盈利性原则

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C、流动性原则

D、创新性原则

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险计量应遵循保守性原则，确保风险不被低估。B、C、D

是其他领域的原则。知识点：风险计量原则。易错点：容易将风险计量原则与业务原则

混淆。

5、在风险控制措施中，风险转移最常见的形式是？

A、内部审计

B、保险

C、风险对冲

D、风险规避

【答案】B

【解析】正确答案是B。保险是典型的风险转移工具，A是内部控制，C是风险对

冲，D是风险规避。知识点：风险控制措施分类。易错点：容易混淆风险转移与风险对

冲。

6、以下哪项不属于市场风险暴露的识别范畴？

A、利率风险

B、汇率风险

C、合规风险

D、商品价格风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。合规风险属于操作风险范畴，其他三项是典型的市场风险。

知识点：市场风险类型。易错点：容易混淆不同风险类型。

7、风险暴露计量的主要目的是？

A、提高盈利能力

B、为风险控制提供依据

C、满足监管要求

D、优化客户服务

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险计量的核心目的是为风险控制提供量化依据。A、C、D

是次要目的。知识点：风险计量目的。易错点：容易将主要目的与次要目的混淆。

8、以下哪项是风险暴露识别的主要方法？

A、情景分析

B、压力测试

C、风险清单法

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D、蒙特卡洛模拟

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险清单法是识别阶段的主要工具，其他属于计量或控制

方法。知识点：风险识别方法。易错点：容易混淆不同阶段的方法。

9、在风险控制中，风险规避的特点是？

A、完全消除风险

B、降低风险概率

C、转移风险

D、接受风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险规避是完全放弃风险暴露，其他选项描述不同控制策

略。知识点：风险控制策略。易错点：容易混淆不同控制策略的特点。

10、以下哪项是风险暴露计