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2025年金融风险管理师模型回测与基准测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型回测与基准测试专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师模型回测与基准测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型回测中，用于评估模型预测值与实际观测值之间差异的统计量通常称为？

A、准确率

B、偏差

C、方差

D、协方差

【答案】B

【解析】正确答案是B。偏差（Bias）是衡量模型预测值与实际观测值之间系统性差

异的指标，是回测中常用的评估工具。A选项准确率主要用于分类问题，不适用于连续

变量的回测；C选项方差衡量数据的离散程度，不是直接评估预测与实际差异的指标；

D选项协方差衡量两个变量的线性关系，与回测评估无关。知识点：模型回测基础指

标。易错点：混淆偏差与方差的概念。

2、基准测试在金融风险管理中的主要目的是？

A、提高模型复杂度

B、评估模型相对表现

C、简化模型结构

D、增加数据量

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准测试的核心目的是通过与行业标准或替代模型比较，评

估目标模型的相对表现。A选项提高模型复杂度可能降低模型可解释性，不是基准测试

的目的；C选项简化模型结构属于模型优化范畴；D选项增加数据量是数据预处理步

骤。知识点：基准测试的作用。易错点：将基准测试与模型优化混淆。

3、在回测窗口选择中，滚动窗口法相比固定窗口法的优势是？

A、计算量更小

B、能捕捉时间序列的动态变化

C、数据利用率更低

D、结果更稳定

【答案】B

【解析】正确答案是B。滚动窗口法通过不断更新数据窗口，能更好地捕捉时间序

列的动态变化。A选项计算量更小错误，滚动窗口法计算量通常更大；C选项数据利用

率更低错误，滚动窗口法数据利用率更高；D选项结果更稳定不一定，滚动窗口法可能

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因数据更新导致结果波动。知识点：回测窗口选择方法。易错点：忽视滚动窗口法的动

态特性。

4、Kupiec检验主要用于评估？

A、模型预测的准确性

B、VaR模型的失败率

C、基准模型的稳定性

D、数据分布的正态性

【答案】B

【解析】正确答案是B。Kupiec检验是一种用于评估VaR模型失败率是否合理的

统计检验方法。A选项模型预测的准确性通常用其他指标如RMSE评估；C选项基准

模型的稳定性不属于Kupiec检验范畴；D选项数据分布的正态性常用ShapiroWilk检

验。知识点：VaR模型回测方法。易错点：混淆不同统计检验的用途。

5、在基准测试中，夏普比率主要用于衡量？

A、模型的风险调整后收益

B、模型的预测误差

C、模型的计算效率

D、模型的稳定性

【答案】A

【解析】正确答案是A。夏普比率是衡量风险调整后收益的经典指标，广泛用于基

准测试。B选项模型的预测误差通常用MAE或RMSE衡量；C选项模型的计算效率

属于性能评估；D选项模型的稳定性可通过时间序列分析评估。知识点：基准测试指

标。易错点：将夏普比率与其他评估指标混淆。

6、模型回测中，过拟合的典型表现是？

A、训练集表现差，测试集表现好

B、训练集和测试集表现均差

C、训练集表现好，测试集表现差

D、训练集和测试集表现均好

【答案】C

【解析】正确答案是C。过拟合指模型在训练集上表现优异，但在测试集上表现较

差，说明模型泛化能力不足。A选项训练集表现差，测试集表现好属于欠拟合；B选项

训练集和测试集表现均差可能是模型或数据问题；D选项训练集和测试集表现均好是

理想状态。知识点：过拟合与欠拟合。易错点：混淆过拟合与欠拟合的表现。

7、在基准测试中，信息比率（InformationRatio）的计算基础是？

A、绝对收益

B、相对基准的超额收益

2025年金融风险