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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与新兴市场国家适应专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与新兴市场国家适应

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与新兴市场国家适应专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三中，对全球系统重要性银行（GSIBs）提出的额外资本要求主要目

的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的运营成本

C、防范系统性风险和道德风险

D、促进跨境资本流动

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三对GSIBs设置额外资本要求是为了应对其可

能引发的系统性风险和道德风险。A、B、D与资本要求的核心目的无关。知识点：巴塞

尔协议三的宏观审慎监管框架。易错点：混淆资本要求与盈利能力或运营成本的关系。

2、新兴市场国家在实施巴塞尔协议三时面临的主要挑战之一是？

A、资本充足率标准过高

B、金融科技发展过快

C、跨境监管合作不足

D、利率市场化程度低

【答案】A

【解析】正确答案是A。新兴市场国家通常资本基础较弱，难以满足巴塞尔协议三

较高的资本充足率要求。B、C、D虽是挑战，但不是最核心的。知识点：新兴市场国家

适应巴塞尔协议三的难点。易错点：忽视资本充足率的基础性作用。

3、巴塞尔协议三引入的杠杆率监管是为了弥补什么指标的不足？

A、资本充足率

B、流动性覆盖率

C、净稳定资金比率

D、风险加权资产

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆率是风险中性的指标，用于弥补资本充足率可能低估

的风险。B、C是流动性指标，D是计算资本充足率的基础。知识点：巴塞尔协议三的

杠杆率监管。易错点：混淆杠杆率与流动性指标的功能。

4、新兴市场国家在流动性监管中，最常面临的压力来源是？

A、国内存款流失

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B、国际资本外流

C、同业拆借利率上升

D、央行货币政策收紧

【答案】B

【解析】正确答案是B。新兴市场国家更易受国际资本流动影响，资本外流会直接

冲击流动性。A、C、D是内部因素，影响相对较小。知识点：新兴市场国家的流动性

风险特点。易错点：忽视外部资本流动的关键作用。

5、巴塞尔协议三对逆周期资本缓冲的要求主要针对？

A、信贷过度增长

B、资产价格泡沫

C、银行利润波动

D、汇率剧烈波动

【答案】A

【解析】正确答案是A。逆周期资本缓冲旨在抑制信贷过度增长引发的系统性风险。

B、C、D是相关现象，但不是直接目标。知识点：巴塞尔协议三的逆周期监管工具。易

错点：混淆信贷增长与资产价格泡沫的关系。

6、新兴市场国家在实施巴塞尔协议三时，通常需要调整的监管框架是？

A、存款保险制度

B、金融消费者保护

C、银行业监管体系

D、支付清算系统

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三主要针对银行业监管，新兴市场国家需调整

现有体系以适应新规。A、B、D是其他金融监管领域。知识点：巴塞尔协议三的实施

要求。易错点：忽视银行业监管的核心地位。

7、巴塞尔协议三中，对系统重要性银行的识别标准不包括？

A、规模

B、关联性

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。系统重要性银行的识别基于规模、关联性、可替代性等，盈

利能力不是直接标准。A、B、C是核心指标。知识点：系统重要性银行的评估方法。易

错点：混淆财务指标与系统性风险指标。

8、新兴市场国家在适应巴塞尔协议三时，最需要加强的监管能力是？

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A、风险数据收集

B、跨境监管协调

C、金融科技监管

D、绿色金融监管