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2025年金融风险管理师基于专家判断的情景生成方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基于专家判断的情景生成方法专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师基于专家判断的情景生成方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在基于专家判断的情景生成方法中，德尔菲法的主要特点是什么？

A、依赖单一专家的经验进行快速决策

B、通过多轮匿名反馈逐步收敛专家意见

C、要求专家面对面讨论以达成共识

D、完全依赖历史数据进行情景推演

【答案】B

【解析】正确答案是B。德尔菲法的核心是通过多轮匿名问卷调查和反馈机制，逐

步收敛专家意见，避免权威影响和群体思维。A选项错误，因为德尔菲法强调多专家而

非单一专家；C选项错误，德尔菲法要求匿名而非面对面；D选项错误，德尔菲法侧重

专家判断而非历史数据。知识点：德尔菲法的运作机制。易错点：混淆德尔菲法与头脑

风暴法的区别。

2、专家判断法在生成极端风险情景时，最需要关注什么？

A、情景的数学可计算性

B、情景的历史重现概率

C、情景的合理性和可解释性

D、情景的复杂程度

【答案】C

【解析】正确答案是C。极端风险情景往往缺乏历史数据支持，因此专家判断的重

点是确保情景逻辑合理且能被业务理解。A选项次要，数学性服务于实用性；B选项不

适用，极端情景本就罕见；D选项错误，过度复杂会降低可操作性。知识点：极端情景

设计原则。易错点：过度追求量化而忽视业务逻辑。

3、在专家情景生成中，“反向压力测试”的目的是什么？

A、验证现有模型的准确性

B、识别导致机构破产的假设条件

C、评估常规市场波动的影响

D、优化风险计量模型参数

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从极端结果倒推，找出可能导致重大损失的

假设条件。A选项是常规压力测试的目的；C选项未体现”反向”特性；D选项属于模型

校准范畴。知识点：反向压力测试的定义。易错点：与正向压力测试混淆。

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4、专家判断法中，“情景一致性检查”主要验证什么？

A、情景与历史数据的拟合度

B、情景内部逻辑的自洽性

C、情景与其他机构情景的相似性

D、情景对监管要求的符合性

【答案】B

【解析】正确答案是B。一致性检查确保情景中各风险因子变化符合经济逻辑（如

利率上升与通胀的正相关性）。A选项是统计检验；C选项非必要；D选项是合规性检

查。知识点：情景构建的质量控制。易错点：忽略经济逻辑的合理性。

5、在专家情景生成中，“头脑风暴法”的最大优势是什么？

A、确保结论的客观性

B、快速产生多样化创意

C、避免群体思维的影响

D、提供量化分析支持

【答案】B

【解析】正确答案是B。头脑风暴法通过自由讨论激发创意，适合初步构思多样化

情景。A选项错误，该方法主观性较强；C选项是其缺点而非优势；D选项错误，该方

法偏定性。知识点：专家判断法的类型比较。易错点：混淆头脑风暴与德尔菲法的适用

场景。

6、专家生成情景时，“基准情景”通常指什么？

A、历史最差情况

B、监管要求的极端情景

C、当前业务计划假设

D、理论最优情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。基准情景反映机构正常运营的预期环境，作为压力测试的

对比基准。A选项是历史情景；B选项是监管情景；D选项不切实际。知识点：情景分

类体系。易错点：将基准情景与压力情景混淆。

7、在专家判断中，“蝴蝶效应”对情景生成的启示是什么？

A、应优先考虑高频风险因子

B、需关注微小变化的连锁影响

C、应简化情景以避免复杂性

D、依赖单一主导风险因子

【答案】B

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