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2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的压力测试应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的压力测试应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的压力测试应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，银行进行压力测试的主要目的是什么？

A、满足监管最低资本要求

B、评估银行在极端不利情景下的风险承受能力

C、优化日常风险管理流程

D、提高银行盈利能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心目的是评估银行在极端但可能发生的情景

下的风险承受能力，确保银行有足够的资本吸收损失。A选项是资本充足率监管的目

的，C选项是风险管理的常规目标，D选项与压力测试的风险管理本质不符。知识点：

巴塞尔协议III压力测试框架。易错点：混淆压力测试与常规风险管理的目标。

2、巴塞尔协议要求银行进行压力测试的频率至少应为？

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议III，银行应至少每半年进行一次全面压力

测试。A、B选项频率过高，D选项频率不足。知识点：巴塞尔协议III压力测试频率

要求。易错点：误记压力测试频率。

3、在压力测试中，历史情景法的主要特点是？

A、基于专家主观判断

B、重现历史金融危机情景

C、预测未来最坏情况

D、仅适用于信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史情景法通过重现历史金融危机（如2008年金融危机）

来评估银行风险。A选项是假设情景法的特点，C选项是反向压力测试，D选项错误，

历史情景法适用于多种风险类型。知识点：压力测试情景设计方法。易错点：混淆不同

情景设计方法的特点。

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4、巴塞尔协议III对系统重要性银行（SIBs）的压力测试要求与普通银行相比，有

何特殊之处？

A、测试频率更低

B、测试范围更广

C、测试结果无需披露

D、测试方法更简单

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统重要性银行需要更全面、更严格的压力测试，包括更

广的风险覆盖范围和更复杂的情景设计。A、C、D选项与实际要求相反。知识点：系

统重要性银行压力测试要求。易错点：忽视SIBs的特殊监管要求。

5、压力测试结果的主要用途不包括？

A、资本规划

B、战略决策

C、日常交易定价

D、监管报告

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试结果主要用于资本规划、战略决策和监管报告，不

适用于日常交易定价。A、B、D选项都是压力测试结果的合理用途。知识点：压力测

试结果应用。易错点：扩大压力测试的应用范围。

6、在巴塞尔协议框架下，压力测试应覆盖的主要风险类型不包括？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、声誉风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求压力测试覆盖信用风险、市场风险和操作

风险，声誉风险通常不纳入定量压力测试范围。A、B、C选项都是必须覆盖的风险类

型。知识点：压力测试风险覆盖范围。易错点：误将所有风险类型都纳入压力测试。

7、反向压力测试的主要目的是？

A、验证常规压力测试结果

B、找出导致银行破产的情景

C、提高模型准确性

D、满足监管要求

【答案】B

2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的压力测试应用专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。反向压力测试从银行破产的极端结果出发，反推导致这一

结果的情景，帮助识别潜在脆弱性。A、C、D选项不是反向压力测试的主要目的。知

识点：反向压力测试概念。易错点：混淆反向压力测试与常规压力测试。

8、巴塞尔协议III要求银行压力