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2025年金融风险管理师新兴风险模型中的不确定性专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师新兴风险模型中的不确定性专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师新兴风险模型中的不确定性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在新兴风险模型中，“深度不确定性”（DeepUncertainty）通常指哪种情况？

A、风险概率分布已知但参数不确定

B、风险事件发生概率和影响范围完全未知

C、历史数据充足但模型选择困难

D、风险可以通过传统统计方法量化

【答案】B

【解析】正确答案是B。深度不确定性特指连概率分布形式都无法确定的情况，完

全超出了传统风险量化范畴。A选项属于参数不确定性，C选项是模型不确定性，D选

项是常规风险特征。知识点：深度不确定性定义。易错点：容易将参数不确定性与深度

不确定性混淆。

2、在气候风险建模中，“情景分析”（ScenarioAnalysis）的主要优势是什么？

A、提供精确的概率预测

B、能够处理极端但低概率事件

C、依赖历史数据建立模型

D、适用于短期风险预测

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析特别适合评估极端但可能发生的事件，如气候灾

难。A选项错误，情景分析不提供概率；C选项错误，它不依赖历史数据；D选项错误，

更适合长期评估。知识点：情景分析特点。易错点：容易混淆情景分析与压力测试。

3、在网络安全风险中，“零日漏洞”（ZerodayVulnerability）带来的不确定性主要属

于？

A、参数不确定性

B、模型不确定性

C、结构不确定性

D、认知不确定性

【答案】C

【解析】正确答案是C。零日漏洞的未知性导致风险模型结构本身存在缺陷。A选

项是已知分布的参数问题，B选项是模型选择问题，D选项是认知局限问题。知识点：

不确定性分类。易错点：容易将结构不确定性与模型不确定性混淆。

4、在ESG风险建模中，“绿色洗白”（Greenwashing）现象主要造成哪种不确定性？

2025年金融风险管理师新兴风险模型中的不确定性专题试卷及解析2

A、数据质量不确定性

B、模型参数不确定性

C、时间序列不确定性

D、相关性不确定性

【答案】A

【解析】正确答案是A。绿色洗白导致ESG数据真实性存疑。B选项是参数估计问

题，C选项是时间序列特征问题，D选项是变量关系问题。知识点：ESG数据风险。易

错点：容易忽视数据来源可靠性问题。

5、在人工智能风险模型中，“黑箱问题”（BlackBoxProblem）主要指？

A、输入数据不完整

B、模型决策过程不可解释

C、输出结果不稳定

D、训练数据有偏差

【答案】B

【解析】正确答案是B。黑箱问题特指模型内部决策逻辑不透明。A选项是数据问

题，C选项是模型稳定性问题，D选项是数据偏差问题。知识点：AI模型可解释性。易

错点：容易将黑箱问题与数据问题混淆。

6、在加密货币风险建模中，“监管不确定性”（RegulatoryUncertainty）主要影响？

A、价格波动性

B、交易速度

C、技术安全性

D、市场流动性

【答案】A

【解析】正确答案是A。监管政策变化直接影响加密货币价格波动。B选项是技术

问题，C选项是安全特性，D选项是市场结构问题。知识点：监管风险传导机制。易错

点：容易忽视政策对价格的直接影响。

7、在供应链风险模型中，“牛鞭效应”（BullwhipEffect）造成的不确定性主要源于？

A、需求预测偏差

B、运输延迟

C、库存成本波动

D、汇率变化

【答案】A

【解析】正确答案是A。牛鞭效应核心是需求信息扭曲放大。B选项是物流问题，C

选项是成本问题，D选项是金融风险问题。知识点：供应链信息传递。易错点：容易将

牛鞭效应与一般物流问题混淆。

2025年金融