第五章-模型的建立与估计中的问题及对策.pptVIP

第五章模型的建立与估计中的问题及对策;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;三、模型中包括无关的解释变量

模型中包括无关的解释变量，参数估计量仍无偏，但会增大估计量的方差，即增大误差。

我们同样用一个简单例子说明之。

设正确模型为：（5-6）

而实际估计的模型是：

（5-7）

也就是说，X2与Y无关，因而应有。

可以证明，即是真实参数的无偏估计量。但是;由于r12一般不等于0，因此我们有：;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;当某些解释变量高度相关时，尽管估计过程不会中断，但会产生严重的估计问题，我们称这种现象为多重共线性。

解释变量间存在严格线性相关关系时，称为完全的多重共线性。;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;例Yi=α+βXi+ui

其中：Y=指定规模和组成的家庭每月消费支出

X=这样的家庭的每月可支配收入

设X的N个观测值取自一个家庭可支配收入的横截面样本。某些家庭接近于勉强维持生存的水平，另一些家庭则有很高的收入。;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;五、实例;;*;*;*;*;*;*;*;*;*;我们当然期望有一张能够给出相应的n、k和α值下各种DW临界值的表（就象t检验，F检验一样），使得我们可以按常规假设检验那样根据临界值作出判断。

不幸的是，DW统计量的分布依赖于解释变量的具体观测值（即依赖于X矩阵）。因此不象t、F检验那样，有一张能够给出DW临界值的表。

为解决这一问题，德宾和沃森证明，DW统计量的真实分布位于两个极限分布之间，这两个分布分别称为下分布和上分布，如下图所示：;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;五、实例;1．DW检验

模型DW值为0.839，查临界值表（n=25，k=3，?=5%）得dL=0.906，由于DW=0.839dL，故存在一阶自相关。下面我们再检验是否存在高阶自相关。;F-statistic;F-statistic;*;*;*;*;*;谢谢大家！