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2025年金融风险管理师市场风险限额管理与监控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险限额管理与监控专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师市场风险限额管理与监控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险限额管理中，止损限额的主要目的是什么？

A、限制交易员在特定时间段内的最大交易量

B、防止因市场不利变动导致的损失超过预设阈值

C、控制投资组合的整体风险敞口

D、确保交易符合监管要求

【答案】B

【解析】止损限额的核心功能是在市场发生不利变动时自动触发平仓或减仓，以限

制损失。选项A描述的是交易量限额，选项C是风险敞口限额，选项D属于合规性限

额。知识点：止损限额是动态风险控制工具。易错点：混淆止损限额与静态限额的区别。

2、下列哪项不属于市场风险限额的类型？

A、VaR限额

B、压力测试限额

C、交易对手信用限额

D、敏感性限额

【答案】C

【解析】交易对手信用限额属于信用风险范畴，而VaR限额、压力测试限额和敏感

性限额均为市场风险限额的常见类型。知识点：风险限额需按风险类别分类管理。易错

点：未区分风险类型对应的限额体系。

3、在限额监控中，“黄灯预警”通常表示什么状态？

A、已突破限额

B、接近限额阈值

C、远低于限额

D、限额设置不合理

【答案】B

【解析】黄灯预警是限额接近但未突破的提醒信号，红灯表示突破，绿灯表示安全。

知识点：限额监控采用分级预警机制。易错点：混淆预警等级与实际状态。

4、压力测试限额主要应对的是哪种市场情况？

A、正常市场波动

B、历史极端事件

C、预期未来情景

2025年金融风险管理师市场风险限额管理与监控专题试卷及解析2

D、流动性枯竭

【答案】B

【解析】压力测试限额针对历史极端事件或假设情景，而正常波动由VaR限额覆

盖。知识点：压力测试是尾部风险管理工具。易错点：混淆压力测试与情景分析的应用

场景。

5、敏感性限额通常用于控制哪种风险？

A、利率风险

B、操作风险

C、法律风险

D、声誉风险

【答案】A

【解析】敏感性限额主要用于衡量市场因子（如利率、汇率）变动对组合价值的影

响，属于市场风险范畴。知识点：敏感性分析是市场风险计量基础。易错点：将敏感性

限额误用于非市场风险。

6、限额突破后的首要处理步骤是什么？

A、立即平仓

B、上报管理层

C、调整限额

D、记录原因

【答案】B

【解析】限额突破后必须首先履行报告义务，由管理层决策后续处理。知识点：限

额突破处理遵循标准化流程。易错点：跳过报告直接采取交易操作。

7、VaR限额的有效性取决于哪个关键假设？

A、市场流动性充足

B、历史数据能代表未来

C、交易对手无违约

D、模型参数稳定

【答案】B

【解析】VaR基于历史数据建模，其有效性依赖历史数据的相关性。知识点：VaR

模型的局限性在于历史依赖性。易错点：忽视模型假设的适用条件。

8、动态调整限额的主要依据是？

A、交易员经验

B、市场波动率变化

C、监管要求

D、历史损失记录

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【答案】B

【解析】动态限额根据实时市场波动率调整，反映风险变化。知识点：限额需与市

场环境匹配。易错点：将动态调整误认为主观决策。

9、限额监控系统的核心功能不包括？

A、实时风险计量

B、自动止损执行

C、限额预警推送

D、历史数据存储

【答案】B

【解析】自动止损执行属于交易系统功能，监控系统侧重计量和预警。知识点：系

统功能边界需明确划分。易错点