2025年金融风险管理师投资银行全面风险管理框架应用专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师投资银行全面风险管理框架应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师投资银行全面风险管理框架应用专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师投资银行全面风险管理框架应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资银行的全面风险管理框架中，以下哪项不属于风险治理结构的核心组成

部分？

A、董事会风险管理委员会

B、首席风险官（CRO）

C、业务部门风险经理

D、内部审计部门

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险治理结构的核心包括董事会层面的监督（如风险管理

委员会）、高级管理层的执行（如CRO）以及业务部门的直接参与（如风险经理）。内

部审计部门虽然对风险管理进行独立评估，但其职能是监督和评价，而非直接参与风险

治理决策。知识点：风险治理结构的三道防线模型。易错点：容易将内部审计部门误认

为是风险治理的核心组成部分，实际上它是第三道防线，起监督作用。

2、投资银行在市场风险管理中，采用压力测试的主要目的是什么？

A、计算日常交易的风险价值（VaR）

B、评估极端市场条件下的潜在损失

C、监控交易员的日常操作风险

D、满足监管机构的最低资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试是用于评估在极端但可能的市场条件下，投资银

行组合可能面临的潜在损失，是对VaR等常规风险指标的重要补充。A选项是VaR模

型的功能；C选项属于操作风险管理的范畴；D选项虽然压力测试结果可用于资本充足

性评估，但其直接目的并非满足最低资本要求。知识点：压力测试在市场风险管理中的

应用。易错点：容易混淆压力测试与VaR的功能，前者关注极端情况，后者关注正常

市场条件下的风险。

3、在信用风险管理中，投资银行通常使用“风险缓释”工具来降低信用风险。以下

哪项不属于典型的信用风险缓释工具？

A、信用衍生品（如CDS）

B、抵押品

C、净额结算协议

D、市场风险对冲工具

2025年金融风险管理师投资银行全面风险管理框架应用专题试卷及解析2

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用风险缓释工具包括信用衍生品（如CDS）、抵押品、净

额结算协议等，用于降低信用风险暴露。市场风险对冲工具（如期货、期权）主要用于

管理市场风险，而非信用风险。知识点：信用风险缓释工具的种类与功能。易错点：容

易将市场风险对冲工具误认为是信用风险缓释工具，需明确两者的管理对象不同。

4、投资银行在操作风险管理中，以下哪项不属于“关键风险指标”（KRI）的特征？

A、能够提前预警潜在风险

B、与业务活动直接相关

C、仅用于事后损失分析

D、可量化和可监控

【答案】C

【解析】正确答案是C。关键风险指标（KRI）是用于提前预警潜在操作风险的指

标，需具备前瞻性、与业务相关、可量化和可监控等特征。仅用于事后损失分析的是损

失数据，而非KRI。知识点：关键风险指标的定义与特征。易错点：容易混淆KRI与

损失数据的用途，前者是前瞻性预警，后者是事后分析。

5、在投资银行的流动性风险管理中，以下哪项不属于“流动性覆盖率”（LCR）的构

成要素？

A、高质量流动性资产（HQLA）

B、未来30天的净现金流出

C、未来90天的净现金流入

D、监管要求的最低比率（100%）

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）的计算公式为：高质量流动性资产

（HQLA）/未来30天的净现金流出，监管要求最低比率为100%。未来90天的净现金

流入是净稳定资金比率（NSFR）的构成要素。知识点：流动性覆盖率（LCR）的计算

与监管要求。易错点：容易混淆LCR与NSFR的时间窗口和构成要素。

6、投资银行在全面风险管理中，以下哪项不属于“风险偏好声明”的核心内容？

A、风险承受能力

B、风险容忍度

C、具体风险限额

D、风险治理结构

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险偏好声明通常包括风