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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三宏观审慎政策工具专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三宏观审慎政策工具专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三宏观审慎政策工具专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三引入的逆周期资本缓冲的主要目的是什么？

A、提高银行最低资本充足率要求

B、防止银行在经济过热时过度信贷扩张

C、增强银行流动性风险管理能力

D、降低银行操作风险资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是巴塞尔协议三的核心宏观审慎工具之一，

其设计初衷是在经济繁荣期要求银行计提额外资本，在经济衰退期释放资本，从而抑制

信贷过度扩张并缓冲经济下行冲击。A选项描述的是最低资本要求，属于微观审慎范

畴；C选项涉及流动性监管；D选项与操作风险无关。知识点：宏观审慎政策工具的逆

周期调节机制。易错点：容易将逆周期资本缓冲与普通资本要求混淆。

2、系统重要性银行（SIB）的附加资本要求主要针对哪种风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、系统性风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统重要性银行附加资本要求是针对”大而不能倒”问题设

计的宏观审慎工具，旨在降低这类机构倒闭可能引发的系统性风险传导。A、B、D选项

属于传统风险类别，但SIB附加资本的核心目标是防范系统性风险。知识点：系统重要

性金融机构监管。易错点：容易误认为附加资本是针对特定业务风险而非系统性风险。

3、巴塞尔协议三中杠杆率监管的最低标准是多少？

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三规定全球统一的杠杆率最低标准为3%，作为

风险加权资本充足率的补充指标，防止银行过度杠杆化。A、C、D选项均不符合协议

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规定。知识点：杠杆率监管标准。易错点：容易与资本充足率最低要求（如普通股充足

率4.5%）混淆。

4、宏观审慎政策中的”时间维度”主要关注什么？

A、跨机构风险传染

B、金融体系的顺周期性

C、跨境资本流动

D、支付清算系统安全

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎政策的时间维度主要解决金融体系的顺周期性问

题，通过逆周期调节工具平滑经济周期波动。A选项属于空间维度；C、D选项属于其

他监管范畴。知识点：宏观审慎政策的两个维度。易错点：容易混淆时间维度与空间维

度的监管目标。

5、巴塞尔协议三引入的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行持有多少高质量流动

性资产？

A、足以覆盖30天净现金流出

B、足以覆盖90天净现金流出

C、足以覆盖1年净现金流出

D、足以覆盖所有预期现金流出

【答案】A

【解析】正确答案是A。LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA）以

覆盖30天的净现金流出，确保短期流动性风险可控。B、C、D选项的时间范围均不

符合LCR要求。知识点：流动性监管指标。易错点：容易将LCR与净稳定资金比率

（NSFR）的1年期限混淆。

6、下列哪项不属于巴塞尔协议三的宏观审慎政策工具？

A、逆周期资本缓冲

B、贷款价值比（LTV）上限

C、交易账户基本资本要求

D、系统重要性银行附加资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易账户基本资本要求（FRTB）属于市场风险监管范畴，

不是宏观审慎工具。A、B、D选项都是典型的宏观审慎政策工具。知识点：宏观审慎

工具分类。易错点：容易将所有巴塞尔协议三新规都视为宏观审慎工具。

7、宏观审慎政策与微观审慎监管的根本区别在于？

A、监管对象不同

B、监管目标不同

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