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2025年金融风险管理师期货保证金制度风险指标体系专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师期货保证金制度风险指标体系专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师期货保证金制度风险指标体系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、期货保证金制度的核心目的是什么？

A、提高交易成本

B、防止信用风险

C、增加市场流动性

D、简化交易流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。期货保证金制度的核心目的是通过要求交易者缴纳一定比

例的资金作为履约担保，从而防止信用风险，确保合约的履行。A选项错误，保证金虽

然增加了交易成本，但这不是其核心目的；C选项错误，保证金制度可能会降低流动性，

因为部分资金被锁定；D选项错误，保证金制度实际上增加了交易流程的复杂性。知识

点：期货保证金制度的作用。易错点：容易将保证金制度的次要影响（如交易成本）误

认为其核心目的。

2、以下哪项不属于期货保证金的风险指标？

A、保证金比例

B、持仓限额

C、追加保证金通知

D、强制平仓

【答案】B

【解析】正确答案是B。持仓限额是交易所为了防止市场操纵而设定的，不属于保

证金制度的风险指标。A选项保证金比例是核心风险指标；C选项追加保证金通知是风

险预警指标；D选项强制平仓是风险处置措施。知识点：期货保证金风险指标体系。易

错点：容易将其他风险控制措施与保证金风险指标混淆。

3、当市场波动加剧时，交易所通常会采取什么措施？

A、降低保证金比例

B、提高保证金比例

C、取消保证金制度

D、固定保证金比例

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场波动加剧时，风险增加，交易所会提高保证金比例以

增强风险抵御能力。A选项错误，降低保证金会增加风险；C选项错误，保证金制度是

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期货市场的基础，不会取消；D选项错误，固定保证金无法适应市场变化。知识点：保

证金动态调整机制。易错点：容易忽视保证金比例与市场波动的正相关关系。

4、以下哪项是保证金制度的优点？

A、完全消除市场风险

B、降低交易杠杆

C、提高市场透明度

D、增强市场稳定性

【答案】D

【解析】正确答案是D。保证金制度通过降低违约风险，有助于增强市场稳定性。A

选项错误，保证金不能完全消除市场风险；B选项错误，保证金制度实际上提高了交易

杠杆；C选项错误，保证金制度与市场透明度无直接关系。知识点：保证金制度的作用

与影响。易错点：容易高估保证金制度的风险消除能力。

5、强制平仓的触发条件通常是什么？

A、市场价格大幅上涨

B、客户账户资金低于维持保证金

C、交易量异常增加

D、交易所临时通知

【答案】B

【解析】正确答案是B。强制平仓通常在客户账户资金低于维持保证金时触发，交

易所或期货公司会发出追加保证金通知，若客户未能及时补足，则强制平仓。A、C、D

选项均不是强制平仓的直接触发条件。知识点：强制平仓机制。易错点：容易将市场波

动与强制平仓直接挂钩。

6、以下哪项不属于保证金制度的风险类型？

A、流动性风险

B、操作风险

C、信用风险

D、市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险通常指人为或系统错误导致的风险，与保证金制

度无直接关联。A、C、D选项均属于保证金制度涉及的风险类型。知识点：保证金制

度的风险分类。易错点：容易将广义的金融风险与保证金制度的具体风险混淆。

7、保证金比例的设定通常参考什么？

A、历史波动率

B、交易量

C、持仓量

2025年金融风险管理师期货保证金制度风险指标体系专题试卷及解析3

D、交易时间

【答案】A

【解析】正确答案是A。保证金比例的设定通常参考历史波动率，以反映市场风险